【ぷーちゃん開発日誌】ver.7.00にアップデート!





ぷーちゃんのバージョンアップしました~。



ぷーちゃん ver.7.00



更新情報
・指値注文が可能に
今まで注文は「翌日の寄りで成買」が原則だったんだけど、指値で注文できるようになりました。
「前日の終値で指値注文」「前日の終値から○%下で指値注文」などの売買が可能に。
(いただいたコメントを参考に組んでみました。ともさんありがとうー!)

まぁ、使えるようになったというだけで、実際にはまだ使っていないし予定もないんだけど、将来的に使うかもしれないので、そのための機能追加です。
バックテストをしてみて、いろいろと興味深い結果が出たので勉強になったよー(これはまたいずれ記事にできればなぁと)



機能を追加しただけで、使っているストラテジーは変わっていないので、バックテストの結果も変わっていません。



ぷーちゃんの開発はここでちょいと一休み。

運用しながらドンドン変更を重ねていくのはよくない気がして。
ver.7.00でしばらく様子を見てみようかな、と。
(大きなバグもないみたいだし)

この4ヶ月くらいずーーーーーっとかかりきりだったので、ちょっと疲れちゃったっていうのもあります(笑)
上がってきた結果を見つつ、リフレッシュしたらまたがんばるよー。



ver.7.00は今日から稼働中~。



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【ぷーちゃん開発日誌】ver6.00にアップデート!





前回のバージョンアップからまだ一週間しか経っていないんだけど、またまたバージョンアップしたよー。
なもんで、報告!
(これからは【ぷーちゃん開発日誌】って形でぷーちゃんのバージョンアップ情報を載せていくね!)



ぷーちゃん Ver.6.00



更新情報
・コードを大幅にブラッシュアップ
複雑になりすぎていたコードを整理したよー。
バグの温床になっていた売買のアルゴリズムもシンプルに変えました。
出てくる結果は(ほぼ)同じなんだけど、そこにたどり着くまでの動きがとってもわかりやすくなったよ。
これでもうバグとはおさらばできるはず…!

・ストラテジー0番と4番のパラメータを変更
パラメータをコロコロ変えるのはよくないと思ったんだけど…
0番は前から大きな欠陥を抱えていたので…。
それの修正も兼ねて、思い切って変えてみました。
もう変えないぞ!

・ストラテジー7番を新規追加
超短期の順張り型のストラテジーです。
6番で超短期の逆張り型を追加したので、順張り型もほしいな~っと思っていたんだよー。
これでバランスがよくなったはず。



ストラテジー一覧

0番:中期順張り
1番:短期逆張り
2番:短期逆張り
3番:指数売買(ヘッジ用)
4番:中期順張り
5番:短期逆張り
6番:超短期逆張り
7番:超短期順張り



Ver4.00→Ver6.00で、過去20年間のバックテストの結果が
総利益が+11.7%、最大ドローダウンが-4.8%になりました。



そして、取引数が6000から7200に!



どんどん取引数が増えて行く…

一週間あたり20取引くらいになってしまった。
さすがにこの辺が限界かなぁ。



システムトレーダーのみなさんって、だいたいどのくらいのペースで取引してらっしゃるんだろう?
気になる……



Ver6.00は明日から稼動しますー!
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ぷーちゃん出撃…?





ついに始まってしまった、かぶみのシステムトレードチャレンジ!



本日10/1から稼動することになった、かぶみお手製のProtra用ストラテジー「ぷーちゃん」!



今回はこの「ぷーちゃん」について、もう少し知っていただけたらなーと思って、ありそうな疑問・質問にQ&A形式で答えてみました!



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの?

A.フリーのシステムトレードソフト「Protra」用のストラテジーです。
かぶみお手製。
中身については…うーん、詳しく書き出すと終わらないのでナイショ。
ただ言えるのは…



あたしの今までのトレード手法は完全に捨てています



どうせプログラムに任せるなら、自分が絶対にやらないような手法のほうがいいと思って。
有名な「タートルズ法」や「3点チャージ法」などを参考に、取り入れられるものは何でも取り入れて、こねくりまわして作りました。
今のところ、5つの手法(順張り2つ、逆張り3つ)とヘッジプログラム1つのマルチストラテジーです(これからもっと増やしたり、逆に減らしたり、調整していく予定)



Q.何を参考に売買を?

A.日々の値動きだけです。
ファンダメンタルは完全無視。PER100でも、赤字決算でもなんでもござれ。
…というか、Protraの仕様上、考慮したくてもできません…。



Q.売買のタイミングは…?

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買する形です。
プログラム売買というと、コンマ1秒って単位で高速売買する…みたいなものを想像されるかもしれませんが、そういうのでは全然ありません。
むしろ前日の値動きを参考に翌日売買する形なので、ワンテンポ遅いくらい



Q.対象の市場は?

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は外してあります。



Q.売買期間は?

A.平均売買期間は30日前後です。
(ただ手法によっても大きく違います。50日ほどの中期スイングと10日ほどの超短期スイングを平均して30日って感じです)



Q.空売りはやるの?

A.空売りはシステムに組み込んでいません。
個人的な好みもあるんだけど、空売りは逆日歩とか保証金の維持率とかシステム外で考慮しないといけないことが多すぎて…バックテストの結果に自信が持てないのでやめました。
ただヘッジプログラムには例外的にインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は?

A.勝率は……低いです。50%ちょいくらい。
ただそれでも利益は上がるように作ったつもりなので、大丈夫の…はず!



Q.取引回数は?

A.過去20年のバックテストの取引回数が約4000トレードなので、1年平均200トレード、1週間に4トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数も考慮されていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に10取引くらいかなと思っています。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの?

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は?

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。



ドローダウンが200万を超えたら、その時点で打ち切り!



ぷーちゃんプロジェクトは終了(もしくは休止して見直し)になります。
どうなる、ぷーちゃん!?どうなる、かぶみのお金!!





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