【まとめ】2016年のぷーちゃん!





この前書いた「【まとめ】2016年の株取引!」とかぶっちゃう部分も多いんだけど、ぷーちゃんだけに絞って、2016年の取引を振り返ってみます。



まずは、2016年の月別取引データから
(確定損益のみです)



2016/1 -295,835(利確:8 損切り:31)
2016/2 +95784(利確:48 損切り:34)
2016/3 +198089(利確:27 損切り:4)
2016/4 -2196(利確:8 損切り:15)
2016/5 -178931(利確:7 損切り:17)
2016/6 -85156(利確:11 損切り:29)
2016/7 +155740(利確:16 損切り:7)
2016/8 +78164(利確:16 損切り:13)
2016/9 -26454(利確:10 損切り:9)
2016/10 +85,451(利確:9 損切り:3)
2016/11 +76,291(利確:14 損切り:14)
2016/12 +526,500(利確:39 損切り:16)



2016年の確定損益の合計:+627447



(運用を開始した2015年10月以降の損益合計:+672980)







推移はこんな感じ!
(総まとめに載せたのと同じグラフです)



後半のトランプ相場でドカンと稼いでくれたのも大きいんだけど、1月2月の暴落局面でそれほどマイナスにならなかったのがよかったな~って、今振り返ると思います。あそこで再起不能にならなくてよかった…。

ぷーちゃんは「買い」しかやらないシステムだから、どうしても日経が上がっている時にはプラス、下がっている時にはマイナスになりやすいんだよね。
日経が下がっている局面でいかに損を抑えて、上がっている局面でいかに利益を伸ばすか。
永遠の課題…。



一年の利確数の合計が213
損切り数が192
取引数が合計で405



年間勝率が52.59%



過去20年のバックテストで勝率が54%くらいなので、まぁ、だいたいバックテスト通りの結果です。
よかったよかった。



勝率52%って全然高くないし、そんなので儲かるの?って疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが…
ぶっちゃけ、システムトレードの勝率ってほとんど意味がないんだよー。

トレードの勝率は……上げようと思えばいくらでも上げられるのです。
例えば、「+5%で利確、-5%で損切り」ってシステムを、「+1%で利確、-10%で損切り」に変えたら、それだけで勝率は跳ね上がります。
でも、どっちの利益が大きいかというと、だいたいは「+5%で利確、-5%で損切り」の方なんだよねー。



矛盾しているみたいに聞こえるかもしれないけど、勝率が50%を超えてさえいれば、
勝率が低ければ低いほど、利益が大きくなって
勝率が高ければ高いほど、利益が小さくなる傾向にあります。



極論しちゃうと、勝率って、永久に損切りしなければ限りなく100%に近づいていくから…
でも、それは、無限に含み損が増えていくことを意味するわけで…



システムトレードをなんのためにやっているのかというと、利益を上げるためにやっているんだから、勝率にこだわって、利益が少なくなったら意味がない。結局、バランスなんだよねー。まぁ、これはシステムトレードだけじゃなく、裁量取引にも言えることだと思うんだけど。



年間の取引数が405

これは「売った数」だけだから、実際の取引数は売りと買いの往復分、買い増し分も合計して1000トレードくらいだと思います。
過去20年のバックテストの結果から、1年平均1000トレードくらいと考えていたので、ほぼ想定通りです。

ちなみに、2016年の手数料の合計は13万円くらいでした。
これは、裁量取引とぷーちゃんの取引を合計した手数料で、ぷーちゃんだけのではないけど…
ぷーちゃんだけで、10万~12万くらいかなぁ?

うぅ、手数料って地味に痛いね……
確定利益が627447だから、利益の17%くらいは手数料で消えたことに……
そして、ここからさらに税金が20%引かれるから、合計で37%くらい削られることになるのか。

ちょっと厳しすぎるような…(汗)
これでやっていけるのかなー??



ところで!
思いがけない収入が…



ぷーちゃんの取引で配当金が合計59891円入っていましたー!



システムトレードも株の取引きなんだから、権利日に持ち越したら配当金が入る…
当たり前の話なのに、まったく忘れてました(笑)
ちょっと得した気分!



まとめると、



2016年のぷーちゃん

確定損益:+627447
配当:+59891

利確数:213
損切り数:192
(合計取引数:405)
勝率:52.59%




でした!!



2017年もがんばってねー!ぷーちゃん!



※カテゴリに「ぷーちゃん開発日誌!」を作りました。
過去のぷーちゃんの情報をまとめたので、興味のある方はどうぞ。
「登場人物紹介」にも、ぷーちゃんを追加したよー。

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ぷーちゃん…とは!?





最近、新しくうちのブログに遊びに来て下さる方が増えているせいか、「ぷーちゃんて何者?」って感じのコメントをちょこちょこ頂くようになったので、改めてぷーちゃんの紹介をしてみたいと思います。



ぷーちゃんはシステムトレードのストラテジー(売買プログラム)です



ストラテジーというのは……「こういう条件で買って、こういう条件で売る」みたいな、株の売買のルールをプログラム化したもので、システムトレードはそれに従って、株を機械的に売買します。
株で勝てないかぶみがどうやったら勝てるのか?と思い悩んだ末、「そうだ!自分でやって勝てないなら…取引をコンピュータに任せてしまえばいいんだ!」ってことで、開発したんだよー。



過去の紹介記事のリンクを貼っておくと…



初登場が『「P」の正体…!!
少し詳しい記事が、『ぷーちゃん出撃…?



だいたいはこの2つを読んでもらえれば足りると思うのですが、ただ、現在(2017年1月)はVer7.01までバージョンが上がっていて、違っている部分もあるので改めて書くと…(ほぼ繰り返しの内容になっちゃうけど、ごめんね)



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの?

A.フリーのシステムトレードソフト「protra」用のストラテジーです。
protra=ぷろとら=ぷーちゃんなわけです。
かぶみのお手製。
現在、7つの個別株ストラテジー(順張り3つ、逆張り4つ)と指数ストラテジー1つのマルチストラテジーになっています。



Q.何を参考に売買を?

A.日々の値動き、チャートだけで売買します。
ファンダメンタルはまったく考慮されていません。
PER100でも、赤字決算でも、上場廃止直前でも関係なく売買します。



Q.売買のタイミングは…?

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買します。
コンピュータを使った売買というと、コンマ1秒で高速売買…みたいなのを想像されるかもしれませんが、そういうのではありません。
むしろ、その日の値動きを参考に、翌日売買するので、ワンテンポ遅くなるくらい。



Q.対象の市場は?

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は除外しています。



Q.トレード期間は?

A.平均トレード期間は19日前後です。
ただ、個々のストラテジーによって、すごく長いもの(50日前後)もあれば、短いもの(10日前後)もあって、差が激しいです。



Q.空売りはやるの?

A.空売りはありません。
空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないのでやめました。
ただ、指数ストラテジーにはインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は?

A.勝率は50%ちょいです。
高くないですが、利益は上がるように作ったつもりです。



Q.取引回数は?

A.過去20年のバックテストの取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数はカウントしていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に20取引くらいだと思います。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの?

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は?

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。
ドローダウンが200万を超えたら即休止して、システムを見直すつもりです。



Q.運用を開始したのは?

A.2015年10月1日からです。



Q.運用資金の上限は?

A.質問をいただいたんだけど…これは非公開にしておきます。ごめんなさい。



こんな感じかなー。
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ぷーちゃんの運用成績発表!





裁量のトレードがどうにも上手くいかなくて、起死回生の一打になればと開発したシステムトレードの「ぷーちゃん」



運用を開始したのが2015年10月1日だったから、今で7ヶ月とちょっと。
そろそろ成績を振り返ってみるのもいいかなーっと思って。



ぷーちゃん運用7ヶ月の成績発表です!



(確定損益のみ。含み損含み益は除外しています)



2015/10 +41600(利確:2 損切り:0)
2015/11 +2770(利確:7 損切り:6)
2015/12 +1163(利確:14 損切り:13)
2016/1 -295,835(利確:8 損切り:31)
2016/2 +95784(利確:48 損切り:34)
2016/3 +198089(利確:27 損切り:4)
2016/4 -2196(利確:8 損切り:15)



合計:+41375



7ヶ月で4万ちょいの利益…!!



……



……



……言っていいですか?



ぶっちゃけ……しょぼかった(笑)



ううう、ぷーちゃんには悪いけど、期待していたほどでは全然なかったよ~。

7ヶ月のうち5ヶ月がプラスだったからそれほど悪くない気もするんだけど、1月に食らった-29万が大きかった……。
コツコツドカンとやられた感じ。
ううぅ……

まぁ、でも、1月2月の下落は過去20年を見ても最大級の下落だったし、その荒波を乗り越えて最終的にプラスにまで持っていけたから、よかったかな…?



システムトレードっていうのは、短期的な利益を追求するものだと思われがちだけど…
あたしはそうは思わなくて。
5年とか10年とかながーーーーーい期間、勝率の高い方にひたすら賭け続けて、最終的にプラスになるのを目指す…
(例えば、表が出る確率がちょっとだけ高いコインの表に賭け続ける、そういうもの)
長期投資の一種だと思うんだよー。



なので、まただまだこれから!!



がんばれ!ぷーちゃん!!



期待しているよっ!!





うー、でも……
7ヶ月運用して、当初は考えていなかった欠点もちらほら見えてきたし…
来月から、ちょっと改良作業……がんばってみようかな?
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