この前書いた「【まとめ】2016年の株取引！」とかぶっちゃう部分も多いんだけど、ぷーちゃんだけに絞って、2016年の取引を振り返ってみます。



まずは、2016年の月別取引データから
(確定損益のみです)



2016/1　-295,835(利確：8　損切り：31)
2016/2　+95784(利確：48　損切り：34)
2016/3　+198089(利確：27　損切り：4)
2016/4　-2196(利確：8　損切り：15)
2016/5　-178931(利確：7　損切り：17)
2016/6　-85156(利確：11　損切り：29)
2016/7　+155740(利確：16　損切り：7)
2016/8　+78164(利確：16　損切り：13)
2016/9　-26454(利確：10　損切り：9)
2016/10　+85,451(利確：9　損切り：3)
2016/11　+76,291(利確：14　損切り：14)
2016/12　+526,500(利確：39　損切り：16)



2016年の確定損益の合計：+627447



(運用を開始した2015年10月以降の損益合計：+672980)







推移はこんな感じ！
(総まとめに載せたのと同じグラフです)



後半のトランプ相場でドカンと稼いでくれたのも大きいんだけど、1月2月の暴落局面でそれほどマイナスにならなかったのがよかったな～って、今振り返ると思います。あそこで再起不能にならなくてよかった…。

ぷーちゃんは「買い」しかやらないシステムだから、どうしても日経が上がっている時にはプラス、下がっている時にはマイナスになりやすいんだよね。
日経が下がっている局面でいかに損を抑えて、上がっている局面でいかに利益を伸ばすか。
永遠の課題…。



一年の利確数の合計が213
損切り数が192
取引数が合計で405



年間勝率が52.59％



過去20年のバックテストで勝率が54％くらいなので、まぁ、だいたいバックテスト通りの結果です。
よかったよかった。



勝率52％って全然高くないし、そんなので儲かるの？って疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが…
ぶっちゃけ、システムトレードの勝率ってほとんど意味がないんだよー。

トレードの勝率は……上げようと思えばいくらでも上げられるのです。
例えば、「+5％で利確、-5％で損切り」ってシステムを、「+1％で利確、-10％で損切り」に変えたら、それだけで勝率は跳ね上がります。
でも、どっちの利益が大きいかというと、だいたいは「+5％で利確、-5％で損切り」の方なんだよねー。



矛盾しているみたいに聞こえるかもしれないけど、勝率が50％を超えてさえいれば、
勝率が低ければ低いほど、利益が大きくなって
勝率が高ければ高いほど、利益が小さくなる傾向にあります。



極論しちゃうと、勝率って、永久に損切りしなければ限りなく100％に近づいていくから…
でも、それは、無限に含み損が増えていくことを意味するわけで…



システムトレードをなんのためにやっているのかというと、利益を上げるためにやっているんだから、勝率にこだわって、利益が少なくなったら意味がない。結局、バランスなんだよねー。まぁ、これはシステムトレードだけじゃなく、裁量取引にも言えることだと思うんだけど。



年間の取引数が405

これは「売った数」だけだから、実際の取引数は売りと買いの往復分、買い増し分も合計して1000トレードくらいだと思います。
過去20年のバックテストの結果から、1年平均1000トレードくらいと考えていたので、ほぼ想定通りです。

ちなみに、2016年の手数料の合計は13万円くらいでした。
これは、裁量取引とぷーちゃんの取引を合計した手数料で、ぷーちゃんだけのではないけど…
ぷーちゃんだけで、10万～12万くらいかなぁ？

うぅ、手数料って地味に痛いね……
確定利益が627447だから、利益の17％くらいは手数料で消えたことに……
そして、ここからさらに税金が20％引かれるから、合計で37％くらい削られることになるのか。

ちょっと厳しすぎるような…(汗)
これでやっていけるのかなー？？



ところで！
思いがけない収入が…



ぷーちゃんの取引で配当金が合計59891円入っていましたー！



システムトレードも株の取引きなんだから、権利日に持ち越したら配当金が入る…
当たり前の話なのに、まったく忘れてました(笑)
ちょっと得した気分！



まとめると、







でした！！



2017年もがんばってねー！ぷーちゃん！



※カテゴリに「ぷーちゃん開発日誌！」を作りました。
過去のぷーちゃんの情報をまとめたので、興味のある方はどうぞ。
「登場人物紹介」にも、ぷーちゃんを追加したよー。

2017年もぷーちゃん推しで！

最近、新しくうちのブログに遊びに来て下さる方が増えているせいか、「ぷーちゃんて何者？」って感じのコメントをちょこちょこ頂くようになったので、改めてぷーちゃんの紹介をしてみたいと思います。



ぷーちゃんはシステムトレードのストラテジー(売買プログラム)です



ストラテジーというのは……「こういう条件で買って、こういう条件で売る」みたいな、株の売買のルールをプログラム化したもので、システムトレードはそれに従って、株を機械的に売買します。
株で勝てないかぶみがどうやったら勝てるのか？と思い悩んだ末、「そうだ！自分でやって勝てないなら…取引をコンピュータに任せてしまえばいいんだ！」ってことで、開発したんだよー。



過去の紹介記事のリンクを貼っておくと…



初登場が『「P」の正体…！！』
少し詳しい記事が、『ぷーちゃん出撃…？』



だいたいはこの２つを読んでもらえれば足りると思うのですが、ただ、現在(2017年1月)はVer7.01までバージョンが上がっていて、違っている部分もあるので改めて書くと…(ほぼ繰り返しの内容になっちゃうけど、ごめんね)



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの？

A.フリーのシステムトレードソフト「protra」用のストラテジーです。
protra=ぷろとら＝ぷーちゃんなわけです。
かぶみのお手製。
現在、7つの個別株ストラテジー(順張り３つ、逆張り４つ)と指数ストラテジー１つのマルチストラテジーになっています。



Q.何を参考に売買を？

A.日々の値動き、チャートだけで売買します。
ファンダメンタルはまったく考慮されていません。
PER100でも、赤字決算でも、上場廃止直前でも関係なく売買します。



Q.売買のタイミングは…？

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買します。
コンピュータを使った売買というと、コンマ1秒で高速売買…みたいなのを想像されるかもしれませんが、そういうのではありません。
むしろ、その日の値動きを参考に、翌日売買するので、ワンテンポ遅くなるくらい。



Q.対象の市場は？

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は除外しています。



Q.トレード期間は？

A.平均トレード期間は19日前後です。
ただ、個々のストラテジーによって、すごく長いもの(50日前後)もあれば、短いもの(10日前後)もあって、差が激しいです。



Q.空売りはやるの？

A.空売りはありません。
空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないのでやめました。
ただ、指数ストラテジーにはインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は？

A.勝率は50％ちょいです。
高くないですが、利益は上がるように作ったつもりです。



Q.取引回数は？

A.過去20年のバックテストの取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数はカウントしていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に20取引くらいだと思います。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの？

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は？

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。
ドローダウンが200万を超えたら即休止して、システムを見直すつもりです。



Q.運用を開始したのは？

A.2015年10月1日からです。



Q.運用資金の上限は？

A.質問をいただいたんだけど…これは非公開にしておきます。ごめんなさい。



こんな感じかなー。
ぷーちゃんのこと、少しはわかってもらえたかな…？

裁量のトレードがどうにも上手くいかなくて、起死回生の一打になればと開発したシステムトレードの「ぷーちゃん」



運用を開始したのが2015年10月1日だったから、今で7ヶ月とちょっと。
そろそろ成績を振り返ってみるのもいいかなーっと思って。



ぷーちゃん運用7ヶ月の成績発表です！



(確定損益のみ。含み損含み益は除外しています)



2015/10　+41600(利確：2　損切り：0)
2015/11　+2770(利確：7　損切り：6)
2015/12　+1163(利確：14　損切り：13)
2016/1　-295,835(利確：8　損切り：31)
2016/2　+95784(利確：48　損切り：34)
2016/3　+198089(利確：27　損切り：4)
2016/4　-2196(利確：8　損切り：15)



合計：+41375



7ヶ月で4万ちょいの利益…！！



……



……



……言っていいですか？



ぶっちゃけ……しょぼかった(笑)



ううう、ぷーちゃんには悪いけど、期待していたほどでは全然なかったよ～。

7ヶ月のうち5ヶ月がプラスだったからそれほど悪くない気もするんだけど、1月に食らった-29万が大きかった……。
コツコツドカンとやられた感じ。
ううぅ……

まぁ、でも、1月2月の下落は過去20年を見ても最大級の下落だったし、その荒波を乗り越えて最終的にプラスにまで持っていけたから、よかったかな…？



システムトレードっていうのは、短期的な利益を追求するものだと思われがちだけど…
あたしはそうは思わなくて。
5年とか10年とかながーーーーーい期間、勝率の高い方にひたすら賭け続けて、最終的にプラスになるのを目指す…
(例えば、表が出る確率がちょっとだけ高いコインの表に賭け続ける、そういうもの)
長期投資の一種だと思うんだよー。



なので、まただまだこれから！！



がんばれ！ぷーちゃん！！



期待しているよっ！！





うー、でも……
7ヶ月運用して、当初は考えていなかった欠点もちらほら見えてきたし…
来月から、ちょっと改良作業……がんばってみようかな？