来週の騰落レシオを未来予測してみた



相場の過熱感を示す騰落レシオ。

11/14、一昨日の金曜日の時点での東証一部の騰落レシオ(25日)が106.46。
数字的にはまだそれほど過熱感はないんだけど…



これは実は…(25日)って期間のマジックで…



今から25日前……10/9からの一週間っていうのが、アメリカの暴落に巻き込まれて日経が大暴落した一週間、なんだよー。
その下げ下げ分がレシオを下方向に引っ張っていて、それがドンドン消えていく来週はなにもしなくてもレシオが上がっていく、そんな一週間になります。



んなわけで、来週の「来るか!?解散総選挙相場!」の騰落レシオを未来予測してみました。



まず、全体の9割が上がるような全面高が連日続いた場合…



9割上げ
11/17/2014 120.87
11/18/2014 138.06
11/19/2014 158.21
11/20/2014 160.02
11/21/2014 185.37
11/24/2014 210.88




金曜の時点で騰落レシオが180を突破!
これはたぶん……ない。
この20年間で騰落レシオ(25日)が165を超えたことは一度もないので、ないでしょー。……ないよね?



次に全体の7割上げ…日経+100くらいが続いた場合、



7割上げ
11/17/2014 117.12
11/18/2014 129.51
11/19/2014 143.46
11/20/2014 140.47
11/21/2014 156.72
11/24/2014 171.36



11/21の156.72で165ちょっと手前。
これはありえる。
この前の金曜の時点で日経の終値が17490だったから、ここから100円ずつ上がると金曜日には18000突破!
……ないわけではない!

でも、なんとなくそこまでは行かないんじゃないかなぁ…。



上がっても解散が噂されている水曜日か、翌日の木曜日くらいで株価は一旦ピークアウトするんじゃないかなぁって気はする。



ちなみに5割上げ…上がった銘柄数と下がった銘柄数が同じ…が続いた場合



5割上げ
11/17/2014 113.77
11/18/2014 122.16
11/19/2014 131.29
11/20/2014 124.87
11/21/2014 135.00
11/24/2014 142.95




この場合でもさっき書いたように25日前の暴落分がどんどん抜けていくので、騰落レシオはどんどん上がっていきます。



どっちにせよ近いうちに目先の天井を打つことになりそう。



ただ、そこから一気に落ちるかどうかは……うーん、たぶん、ないんじゃないかなぁ…



騰落レシオが過熱しているってことは、それだけ相場が強いってことだから、そこから一直線に落ちるってことはないんだよね。
過去に騰落レシオが165に近づくような過熱状態からピークアウトした時を見ても、そこから一気に落ちた例はありません。
しばらくは高値圏でフラフラしながら、過熱を冷ます動きになるんじゃないかなぁ。



ただ、そこからまた再度、上を目指すかどうかは……うーん……



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ハゲタカファンド、ローンスター・キャピタルが閉鎖へ!





米ヘッジファンドのローンスター・キャピタルが閉鎖へ
[13日 ロイター] - 米大手ヘッジファンドのローンスター・キャピタルマネジメントが閉鎖を決定したことが明らかになった。10月の金融市場の不安定化でパフォーマンスが悪化したことが背景にある。

同ファンドの創設者、ジェローム・サイモン氏は投資家に宛てた今月10日付の書簡で、正しい投資ポートフォリオの維持に失敗したことが、特にここ数カ月間のパフォーマンス悪化につながったと説明した。

ローンスターが運用する旗艦ファンドの年初来リターンは10月末時点でマイナス2.4%だった。ローンスターは2015年6月末までに投資家への資金返還を完了する方針だ。

ローンスターの閉鎖は米紙ウォールストリート・ジャーナルが最初に報じた。先月末の日銀による予想外の追加緩和が最後の一撃になったと報じている。

ソース:ロイター




先月末の日銀による予想外の追加緩和が最後の一撃になったと報じている。



恐ろしすぎる黒田バズーカ……



この記事を読んでもわかるように、今の上昇相場って日本の未来に期待してというよりは、基本的にヘッジファンド同士の壮絶な殴り合いだよね……。
いや、殴り合いというよりは、不用意に売りポジションを取っていたファンドを他のファンドがよってたかって身ぐるみ剥がしに来ている感じだよ。
まさに「君がッ!倒産するまで!!!殴るのをやめないッッッ!!」…って感じ。



げに恐ろしき投資の世界……
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新興はこのまま死んだままなのか?



黒田バズーカ第2弾に始まり、増税延期&衆議院解散まで来そうな雰囲気で、物凄い勢いで上がり続けている日経平均ちゃん。

その一方で、なぜかまったく上がらない新興ちゃん…。
むしろスゴイ勢いで下がっている…。



これはいったいどういう事なのか?



このままもう新興ちゃんは死んだままなのか!?



ちょっとだけ検証してみました。



去年の年末ラリーの時の日経平均とマザーズ指数のチャートです。







日経平均とマザーズで動きが少し違います。
日経平均が先に上がり始めて、先にピークアウトしたのに対して、マザーズは少し遅れて上がり始め、ピークアウトも遅かった。

具体的に数字を言うと、日経平均は12/18から上がり始めて、ピークが12/30。
対してマザーズは12/25から上がり始めて、ピークが1/23。

日経が上がっているのに新興はなんで上がらないの~?っていうのは、去年の年末もそうだったんです。
結局、少し遅れて新興も上がり始めました。



だから、もしかしたら、今回も同じように新興は日経にちょっと遅れて上がり始めるかも…?



…な~んて、思ったり……



ただ黒田バズーカ1発目の時は…







上がり始めたのはほぼ同時だったんだけど、マザーズのほうが早くピークアウトしました。
日経が5/23の大暴落まで上がり続けたのに対して、新興は5/8の時点ですでにピークアウト。



今回もこれと同じで、新興のほうが少し早くピークアウトしちゃっただけ、とも見える…



結局、上がるか下がるかわからーーーーん!(笑)



ただ今回は、外資はまだほとんど新興株を買っていないと思うので……売ってくるにしても売り玉がないんじゃないかなぁ~って気がする…
だから、下値リスクは新興の方が低いような…
今から買うんだったら、上がっちゃった大型株に慌てて飛びつくよりも地を這ってる新興株を買った方が芽があるような…
でも、こういう時って強いものにつくのが基本だから大型株を買った方がいいのかなぁ?うーん…
わからん…



もしこのまま強い相場が続くって前提に立って考えた場合、日経だけが上がり続けて、マザーズがずっと死んだままってありえるのかなぁ?
どこかのタイミングで上値の重くなってきた日経から新興に資金が流れてくるような…



マザーズ指数に太い陽線が出現して、底打ちが明確になったら飛びついてみてもいいかも?って感じかなぁ?



まぁ、どっちにしてもあたしは新興は触らないことにしているので買わないんだけどね!(笑)
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