大幅続伸ーーーーッ！！







沈みかけたんだけど、後半、切り返しました！

目先の底を打って大きく反発した9/2、8/26と似た動き。

今回はちょっと弱いけど…







コマからの…太い陽線で切り返し！

出来高もそこそこ多かったです。







NASDAQも陽線で切り返し！







S&P500も底割れ回避からの…大陽線で切り返し！



日足やなんやを見ていると…



完全に底打ち反転の動き、だよねー！



ううう、しかし……
2番底を打ったと考えていいのか…？
あたしはまだ迷っています…



チャートの形は完全に底打ち反転なんだけど……うーー……



なんだか、あっけなさ過ぎる気がして…



もっと派手に崩れて、派手に切り返す底打ちを想像していたから…







例えばアップルのチャートなんかを見ても、戻りの高値から少し崩れただけ、なんだよねー。
2番底って感じが全然しない。
この程度だと戻りも限られる気がする…



ううう…



でも、あたしがこんなふうに悩んでいる時って、



たいていそのまま上にぶっ飛んで行くから今回もそうなるかも(笑)







VIXは徐々に落ち着いてきています。
うー、30超えまではいかないのかなー？







DAXも大きく窓を開けて上に飛んで、底割れ拒否！




日経先物は1万7410



CMEは1万7490くらいまで上がっています。
アメリカ株が後半切り返したから、っていうのを考慮しても、昨夜はCMEの時間になってからがやたらと強かったです。



CMEだけ強い…って、なんか、いやーーーーな予感がするパターン…



あと、昨夜は……







なんでかわかんないんだけど、ドル円がドカーンと崩れたんだよー。
指標かな？と思ったんだけど、崩れた時間に出た指標はなし。

なぜ崩れたのか、さっぱりわかりませんでした…
(誰か教えて…)



しかも、ドルが売られたわけじゃなく、円の独歩高だったんだよー。



さらに不思議だったのが…



ドル円が崩れても、日経先物がまったく動かなかった！！！



不気味なくらいに微動だにしませんでした…。
昨日のザラ場も日経が爆上げだったわりにはドル円が全然ついてきていなかったし、最近ドル円と日経の連動がまた強くなってきていたのに、ここにきてまたプツッと途切れちゃった…。なんだか、あやしいなー



昨日はADP雇用統計の発表がありました。
予想:19万増に対し、結果:20万！
そこそこ良かったです。



今週末の雇用統計もいい数字が出るのかなー？



またFOMCの時みたいに出尽くし下げにならなければいいんだけど…

ついに始まってしまった、かぶみのシステムトレードチャレンジ！



本日10/1から稼動することになった、かぶみお手製のProtra用ストラテジー「ぷーちゃん」！



今回はこの「ぷーちゃん」について、もう少し知っていただけたらなーと思って、ありそうな疑問・質問にQ&A形式で答えてみました！



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの？

A.フリーのシステムトレードソフト「Protra」用のストラテジーです。
かぶみお手製。
中身については…うーん、詳しく書き出すと終わらないのでナイショ。
ただ言えるのは…



あたしの今までのトレード手法は完全に捨てています



どうせプログラムに任せるなら、自分が絶対にやらないような手法のほうがいいと思って。
有名な「タートルズ法」や「3点チャージ法」などを参考に、取り入れられるものは何でも取り入れて、こねくりまわして作りました。
今のところ、5つの手法(順張り２つ、逆張り３つ)とヘッジプログラム１つのマルチストラテジーです(これからもっと増やしたり、逆に減らしたり、調整していく予定)



Q.何を参考に売買を？

A.日々の値動きだけです。
ファンダメンタルは完全無視。PER100でも、赤字決算でもなんでもござれ。
…というか、Protraの仕様上、考慮したくてもできません…。



Q.売買のタイミングは…？

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買する形です。
プログラム売買というと、コンマ1秒って単位で高速売買する…みたいなものを想像されるかもしれませんが、そういうのでは全然ありません。
むしろ前日の値動きを参考に翌日売買する形なので、ワンテンポ遅いくらい



Q.対象の市場は？

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は外してあります。



Q.売買期間は？

A.平均売買期間は30日前後です。
(ただ手法によっても大きく違います。50日ほどの中期スイングと10日ほどの超短期スイングを平均して30日って感じです)



Q.空売りはやるの？

A.空売りはシステムに組み込んでいません。
個人的な好みもあるんだけど、空売りは逆日歩とか保証金の維持率とかシステム外で考慮しないといけないことが多すぎて…バックテストの結果に自信が持てないのでやめました。
ただヘッジプログラムには例外的にインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は？

A.勝率は……低いです。50％ちょいくらい。
ただそれでも利益は上がるように作ったつもりなので、大丈夫の…はず！



Q.取引回数は？

A.過去20年のバックテストの取引回数が約4000トレードなので、1年平均200トレード、1週間に4トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数も考慮されていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に10取引くらいかなと思っています。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの？

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は？

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。



ドローダウンが200万を超えたら、その時点で打ち切り！



ぷーちゃんプロジェクトは終了(もしくは休止して見直し)になります。
どうなる、ぷーちゃん！？どうなる、かぶみのお金！！





他にも何か聞きたい事ありますかー？

…というわけで、ぷーちゃんシステム起動初日！！！



その結果は……



買い銘柄なし、でした！



ズコーーーーーーーーッ！！



さ、さすがあたしの開発したストラテジーだ……こんなに爆上げの日に買いサインなし(笑)









うひょーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！！



大びっくり相場ーーーーーーーーーーっっっ！！！！！



今日の動きはかんっっっっぜんに予想外でした。
まさかまさか、ザラ場中に400円を超えるようなバカ上げが来るとは……



序盤は上に行ったり下に行ったり荒い値動きで、今日はこの辺のラインでもみ合いかなー？って思っていたら…



10時45分頃から突然の急上昇！



30分間で250円くらい上に吹っ飛び！
お昼休みに突入しても勢いが止まらず、結局、400円を超える上げ幅に！
日経だけじゃなく、ダウ先もDAX先物も世界中の株式相場、ついでに、中国ショックが始まってから死にっぱなしだった新興国の通貨も、全部同時に上に吹っ飛んで行きました。
中国ショックがいきなり逆回転をしはじめた！



んがー、この展開は……ショック集団！



爆上げが始まった10時45分というと…中国財新／マークイットのPMIの改定値が発表された時間。
これがきっかけかな？と思ったんだけど…



この指標…結果がそれほどよくなかったんだよね



製造業PMIの改定値が47.2(速報は47.0)と予想通り。
サービス部門PMIは50.5(速報51.5)と大幅悪化…。



これで中国懸念がやわらいで400円を超える爆上げって…どうなの！？



ニュースでは財新／マークイットじゃなくて中国政府が発表したほうの製造業PMIが予想49.6に対して結果49.8と少しよかったから、それを好感して…と解説していたけど、いやいやいやいや！



そっちは10時発表でしたから！！！



指標発表時にはなーーーーーんにも反応ありませんでしたから！！
それに中国政府が発表するPMIなんて……誰も信じちゃいないでしょ……



うーん、謎だ……



なぜいきなり逆回転を始めたのか……



なんとなく…雇用統計に向けた期待上げのような気も…



FOMCの時も近づくにつれて上がって行ったもんね。
あの時は通過と同時に爆下げだったけど…



今回もそうなりそうな……さあ、どうだ！？







あうーん。

日経は爆上げだったけど、うちはダメダメー。



期待のぷーちゃんも…
うんともすんとも言ってくれなくてダメでした。







あ、ひとつ、お知らせ！



今まで買った銘柄の名前を載せていたんだけど、今後、やめにします。



ごめんね。

ぷーちゃんシステムを使って取引をした場合、最大で100銘柄くらいを一気に買う可能性があるので、全部書いていたらきりがないんだよー。
システムトレードは基本的に「数打ちゃ当たる」式の投資法なので…
だから、銘柄名を期待して来て下さっている方にはごめんなさい！



これからはその日の「買い取引の数」と「売り取引の数」、「持ち越した(ホールドしている)銘柄の数」を書いていきます。



ちょっとつまらなくなっちゃうかもしれないけど…ごめんね！
(その分、取引は格段に多くなると思うので許して！)





さーて、日本株……どうなってしまうんだ、こりゃ……



いきなりの爆上げだったから、もー、まったく予想がつかなくなっちゃったよー。



んー、でも、昨日も書いた気がするんだけど…なんとなく、今って9/8～9/9の底抜けからの1343円高を繰り返している気がするんだよね…。
完全にあの時の繰り返しになるとしたら…



前回

高値…8/28の1万9192円
安値…9/8の1万7415円
戻りの高値…9/9の1万8770円

落ちた値幅1777円の76％(1355円)戻し



今回

高値…9/17の1万8468
安値…9/29の1万6901

今回も同じ76％戻しだとしたら…



戻りの高値は…1万8091！



これはちょうど、9/18～9/24にあけた窓を埋める9/18の安値1万8069とほぼ同じなんだよー。
この辺までは戻すんじゃないかなぁ…



まぁ、あたしの言ってることだからアテにならないけど…(笑)



9/8につけた安値1万7415が上値抵抗線になる！
↓
1日目にあっさり突破
↓
半値戻しの1万7700が限界じゃないかなぁ…
↓
2日目にあっさり突破



はずしてばかりでごめんなさい……
(今日は謝ってばかりだー)




ぷーちゃんに関する質問、いろいろとありがとうございます！
明日にでも記事にしてお答えしますね。

ぷーちゃんに興味を持っていただけてうれしいよー。