最近、新しくうちのブログに遊びに来て下さる方が増えているせいか、「ぷーちゃんて何者？」って感じのコメントをちょこちょこ頂くようになったので、改めてぷーちゃんの紹介をしてみたいと思います。



ぷーちゃんはシステムトレードのストラテジー(売買プログラム)です



ストラテジーというのは……「こういう条件で買って、こういう条件で売る」みたいな、株の売買のルールをプログラム化したもので、システムトレードはそれに従って、株を機械的に売買します。
株で勝てないかぶみがどうやったら勝てるのか？と思い悩んだ末、「そうだ！自分でやって勝てないなら…取引をコンピュータに任せてしまえばいいんだ！」ってことで、開発したんだよー。



過去の紹介記事のリンクを貼っておくと…



初登場が『「P」の正体…！！』
少し詳しい記事が、『ぷーちゃん出撃…？』



だいたいはこの２つを読んでもらえれば足りると思うのですが、ただ、現在(2017年1月)はVer7.01までバージョンが上がっていて、違っている部分もあるので改めて書くと…(ほぼ繰り返しの内容になっちゃうけど、ごめんね)



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの？

A.フリーのシステムトレードソフト「protra」用のストラテジーです。
protra=ぷろとら＝ぷーちゃんなわけです。
かぶみのお手製。
現在、7つの個別株ストラテジー(順張り３つ、逆張り４つ)と指数ストラテジー１つのマルチストラテジーになっています。



Q.何を参考に売買を？

A.日々の値動き、チャートだけで売買します。
ファンダメンタルはまったく考慮されていません。
PER100でも、赤字決算でも、上場廃止直前でも関係なく売買します。



Q.売買のタイミングは…？

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買します。
コンピュータを使った売買というと、コンマ1秒で高速売買…みたいなのを想像されるかもしれませんが、そういうのではありません。
むしろ、その日の値動きを参考に、翌日売買するので、ワンテンポ遅くなるくらい。



Q.対象の市場は？

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は除外しています。



Q.トレード期間は？

A.平均トレード期間は19日前後です。
ただ、個々のストラテジーによって、すごく長いもの(50日前後)もあれば、短いもの(10日前後)もあって、差が激しいです。



Q.空売りはやるの？

A.空売りはありません。
空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないのでやめました。
ただ、指数ストラテジーにはインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は？

A.勝率は50％ちょいです。
高くないですが、利益は上がるように作ったつもりです。



Q.取引回数は？

A.過去20年のバックテストの取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数はカウントしていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に20取引くらいだと思います。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの？

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は？

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。
ドローダウンが200万を超えたら即休止して、システムを見直すつもりです。



Q.運用を開始したのは？

A.2015年10月1日からです。



Q.運用資金の上限は？

A.質問をいただいたんだけど…これは非公開にしておきます。ごめんなさい。



こんな感じかなー。
ぷーちゃんのこと、少しはわかってもらえたかな…？

やっほーい。
かぶみだよー！



あっという間にお正月の三が日が終わっちゃったよー。
あううぅ…



色々とやろうと思っていたのに、なーんもできなかった。
実家に帰ってグダグダしていただけ…。



ま、母上様と父上様の顔を見れただけでも、よかったけどね！



こういう話をするのもアレなんだけど、あたしはあまり親子関係が上手くいってなかったんだよー。
でも、この2年くらいかな？だいぶと修復して、実家にも帰るようになってきたの。
そしたら、父上も母上もふつーに喜んでくれるし……結局は、あたしが変にこだわっていただけだったのかなぁ、って思ったり、なにをそんなに必死になって避けていたんだろう、ってバカバカしくなってきちゃって…。



…って、なんの話だ(笑)



よーするに……家族っていいね！って話！



わー、こういう話をするのはこっ恥ずかしいぃー。
ひえーーーーー！





さてさて、株！！



今日も日本市場はお休み。
だけど、為替と先物は大きく動いているよー。



23:20現在、日経CFDが19360
去年の終値から250円のGU！
ドル円が118.220！

まぁ、明日の朝にこのまま寄るのかどうかはわからないけど…
もしこのまま行けば、年始は上ってことになりそうだよー。



んがー、年末の下落はなんだったんだぁー
ただの調整だったんかーーーーい！！



うーん、もう少しは押すと思っていたんだけど…
あいかわらず、押しが小さいなぁ。

1月SQまで後6営業日。
大納会に19000を一瞬割ってきたのは、SQを意識したオプションがらみの取引だったのかも。
このまま押し目待ちに押し目なしでSQまで突っ走るのか！？
それとも、もう一波乱あるのか。



いよいよ、2017年の日本相場が明日からスタートです！！



今年も…みんなが生き残れますように…！



ではでは！
おやすみなさーい。



また明日ねー！



今年もかぶみブログをよろしくー！！

新年初日は上でした～。







ただ、一直線に上に行ったかというと、そうではなく…
寄りから売られてスコーンと落ちた後、引けにかけてまた買われて終わるという、なんとも難しい動きに…。







長い下髭、上髭の十字線…。
ダウ2万が近くて遠い～。

でも、一旦、売られた後に買われた形だし、なべ底っぽい動きだから、今夜強ければこのまま上に行くかも？







NASDAQも同じく、十字線。
これも今夜次第かな…

出来高が戻ってきているし、ここで上に行ければ強いよー。







S&P500は下髭上髭のついた陽線。

去年年末の売りから切り返したのか、それとも、あや戻しにすぎないのか。
まだ判断がつきません。
今夜次第！
ダウは2万を突破できるのか…！？







VIXはズドーンと落ちました。







ドルインデックスは長い上髭。

一瞬、高値持ち合いを上放れしそうになったんだけど、また持ち合い圏内に戻ってきちゃいました。
うーん…。
上放れしそうではあるんだけどなぁ。







ドル円は、このチャートでは117.56までしか行っていないけど(データの更新時間の問題なのかなぁ？)、実際には118.60くらいまで上がった後に、アメリカ株の寄り直後の売りに合わせて、117.50付近まで急落する、っていうドラスティックな動きでした。

ドルインデックスと同じく長い上髭…

もう一度上に挑戦できるか、それとも、上髭で力尽きて倒れるか、結構、重要な局面に思える…。
年始からいきなりクライマックスだよー。







円インデックスも下放れしそうで、していないギリギリのところ。







ドイツDAXは年始に上に飛んだよー。
去年年末の高値ヨコヨコから…上放れ！
この形は強いと思うなぁ。







FTSE100は去年10月の高値を超えて、上に走っているよー。
これは強いです！

欧州はどこも行けそうな気がする。







米国債はズドーンと売られた後に買い戻されて、長い下髭という、米株と同じような動きに…。
あれー？？

この動きも判断が難しい…
頭を叩かれて、ここからもう一回安値を試しに行ってもおかしくない位置ではあるんだけど…







ゴールドは買われました。
これも謎…

原油以外のコモディティは強かったです。







原油は一瞬55ドルを超えてきたんだけど、超えた瞬間にズドーーーーンと売られて、ちょーーーーー上髭陰線に…
むむむ。
55ドルの壁がそれだけ厚いってことなのかな…



8:40現在、日経CFDは19290付近



180円くらいのGU？
一時は19400を超えていたんだけど、アメリカ株が売られたのに合わせて、急落…
うーん……



前にも書いたように、1月SQは高値で決まりそうな気がしているんだけど…
ここからどういう動きになるんだろう？

とりあえず、銀行や輸出株など12月に調整してた大型株がもう一回上に再始動するかどうかに注目…かなあ。



大発会から難しい相場！！



ちなみに、大発会がプラスで終わったら、年間もプラスで終わる確率が70.45％です！
(かぶみ調べ)