ただいま!





ただいまー。
実家から帰ってまいりました!
かぶみですっ。

いやー、食べ過ぎてお腹が…(笑)
うう…まだ苦しい……



さてさて、株なんだけど、昨日(1/2)は日本市場はお休み!アメリカも元旦の振替休日でお休みでした。

ただ、ドイツをはじめ欧州市場は開いていて(元旦の振替休日はないのかな?)、ドイツが+1.02%、イタリア+1.73%とそこそこプラスだったみたい。
寄りから上にぶっ飛ぶ強い動きで、「新年だ、買えー!」ってふうに見えたよー。
ドイツDAXは年末の閑散ヨコヨコから、上にぶっ飛んで持ち合いを上放れした形だし、かなり強いです。







ドイツDAXこんな感じ。
これを見ると、今夜のアメリカも上に行きそうだし、



年始は「買い」じゃないか?



…って気がしてきます。

年末にガタガタっと崩れたから、年始もそのまま崩れるかなーと思ったのに…
うー、逆か!?



8:35現在
日経CFDは19230
ドル円は117.40付近



「初日(大発会)に上に行くかどうかで、その一年の相場を占える」



…とよく言われるけど、はたして!?



…と、この経験則が正しいのかどうなのか、ちょっと気になったのでデータを調べてみたよー。



1950~2016年、67年分の日経平均のデータを元に、「大発会に上がった(もしくは下がった)場合、年間騰落がプラスになる(もしくはマイナスになる)」かどうかを検証してみました。




大発会の騰落が、年間の騰落と一致した年=42年
一致しなかった年=25年



一致率62.68%



う、うーん、確かに一致率は高いけれど、必ず一致するとは言えないような……



もっと細かく見ていくと、



大発会がプラスで、年間もプラスの年=31年
大発会がプラスなのに、年間がマイナスの年=13年
大発会がプラスの場合の一致率=70.45%

大発会がマイナスで、年間もマイナスの年=11年
大発会がマイナスなのに、年間はプラスの年=12年
大発会がマイナスの場合の一致率=47.82%



大発会がプラスの場合は高確率で年間もプラスだけど、大発会がマイナスの時に年間がマイナスになるとは限らない



…というふうに言えそう。



てか、大発会がプラスになる年って、意外と多いんだね…
67年中44年もプラス。
確率65.67%で大発会はプラス。



大納会で買って、大発会で売れば65.67%の確率で勝てるってこと…



知らなかったー!
いまさら言っても遅いけど(笑)



さあ、今年の大発会はどうなるんでしょう??
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ぷーちゃん…とは!?





最近、新しくうちのブログに遊びに来て下さる方が増えているせいか、「ぷーちゃんて何者?」って感じのコメントをちょこちょこ頂くようになったので、改めてぷーちゃんの紹介をしてみたいと思います。



ぷーちゃんはシステムトレードのストラテジー(売買プログラム)です



ストラテジーというのは……「こういう条件で買って、こういう条件で売る」みたいな、株の売買のルールをプログラム化したもので、システムトレードはそれに従って、株を機械的に売買します。
株で勝てないかぶみがどうやったら勝てるのか?と思い悩んだ末、「そうだ!自分でやって勝てないなら…取引をコンピュータに任せてしまえばいいんだ!」ってことで、開発したんだよー。



過去の紹介記事のリンクを貼っておくと…



初登場が『「P」の正体…!!
少し詳しい記事が、『ぷーちゃん出撃…?



だいたいはこの2つを読んでもらえれば足りると思うのですが、ただ、現在(2017年1月)はVer7.01までバージョンが上がっていて、違っている部分もあるので改めて書くと…(ほぼ繰り返しの内容になっちゃうけど、ごめんね)



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの?

A.フリーのシステムトレードソフト「protra」用のストラテジーです。
protra=ぷろとら=ぷーちゃんなわけです。
かぶみのお手製。
現在、7つの個別株ストラテジー(順張り3つ、逆張り4つ)と指数ストラテジー1つのマルチストラテジーになっています。



Q.何を参考に売買を?

A.日々の値動き、チャートだけで売買します。
ファンダメンタルはまったく考慮されていません。
PER100でも、赤字決算でも、上場廃止直前でも関係なく売買します。



Q.売買のタイミングは…?

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買します。
コンピュータを使った売買というと、コンマ1秒で高速売買…みたいなのを想像されるかもしれませんが、そういうのではありません。
むしろ、その日の値動きを参考に、翌日売買するので、ワンテンポ遅くなるくらい。



Q.対象の市場は?

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は除外しています。



Q.トレード期間は?

A.平均トレード期間は19日前後です。
ただ、個々のストラテジーによって、すごく長いもの(50日前後)もあれば、短いもの(10日前後)もあって、差が激しいです。



Q.空売りはやるの?

A.空売りはありません。
空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないのでやめました。
ただ、指数ストラテジーにはインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は?

A.勝率は50%ちょいです。
高くないですが、利益は上がるように作ったつもりです。



Q.取引回数は?

A.過去20年のバックテストの取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数はカウントしていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に20取引くらいだと思います。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの?

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は?

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。
ドローダウンが200万を超えたら即休止して、システムを見直すつもりです。



Q.運用を開始したのは?

A.2015年10月1日からです。



Q.運用資金の上限は?

A.質問をいただいたんだけど…これは非公開にしておきます。ごめんなさい。



こんな感じかなー。
ぷーちゃんのこと、少しはわかってもらえたかな…?
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【1/3】母上様のこうげき!





やっほーい。
かぶみだよー!



あっという間にお正月の三が日が終わっちゃったよー。
あううぅ…



色々とやろうと思っていたのに、なーんもできなかった。
実家に帰ってグダグダしていただけ…。



ま、母上様と父上様の顔を見れただけでも、よかったけどね!



こういう話をするのもアレなんだけど、あたしはあまり親子関係が上手くいってなかったんだよー。
でも、この2年くらいかな?だいぶと修復して、実家にも帰るようになってきたの。
そしたら、父上も母上もふつーに喜んでくれるし……結局は、あたしが変にこだわっていただけだったのかなぁ、って思ったり、なにをそんなに必死になって避けていたんだろう、ってバカバカしくなってきちゃって…。



…って、なんの話だ(笑)



よーするに……家族っていいね!って話!



わー、こういう話をするのはこっ恥ずかしいぃー。
ひえーーーーー!





さてさて、株!!



今日も日本市場はお休み。
だけど、為替と先物は大きく動いているよー。



23:20現在、日経CFDが19360
去年の終値から250円のGU!
ドル円が118.220!

まぁ、明日の朝にこのまま寄るのかどうかはわからないけど…
もしこのまま行けば、年始は上ってことになりそうだよー。



んがー、年末の下落はなんだったんだぁー
ただの調整だったんかーーーーい!!



うーん、もう少しは押すと思っていたんだけど…
あいかわらず、押しが小さいなぁ。

1月SQまで後6営業日。
大納会に19000を一瞬割ってきたのは、SQを意識したオプションがらみの取引だったのかも。
このまま押し目待ちに押し目なしでSQまで突っ走るのか!?
それとも、もう一波乱あるのか。



いよいよ、2017年の日本相場が明日からスタートです!!



今年も…みんなが生き残れますように…!



ではでは!
おやすみなさーい。



また明日ねー!



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