11月2週、海外投資家は909億円売り越し!





海外勢の売買情報~。



11月2週(11/6~10)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



909億円の売り越し!



9週ぶりの売りだああああああああ!!
…と言っても、909億円とほんのちょっと、だけどね。

内訳は、現物が670億円の買い、先物が1580億円の売り。
先物だけ売り。







チャートに重ねるとこんな感じ。
11月2週はSQ週で、高値から800円以上の急落があった週だよ~。

あの急落は、海外勢が先物を売ったのが原因だったってよくわかります。

ただ、売り越し額は1580億円とたいしたことはないし、現物は買い越しだし、目先の下落を警戒して先物が一時的に売られただけのような…?



次週(11月3週)も、海外勢の現物買い、先物売り、って動きが続くかどうかに注目!



指数が急落している中で、先物は売られるんだけど、現物は買い越しが続く…っていうのは、2013年5月のバーナンキショック後がそうだったんだよー。







個人は65億円の売り越し。
あいかわらず売り。
(次週は逆張りで買い越しになると思うんだけど…)

信託銀行は2339億円の大幅売り越し!
でも、現物ベースでは買い越しているから、海外勢と同じく、一時的に先物を売っただけっぽい。

3者とも売り!
珍しい!



日銀は11/8、11/10の2日間
717億円が2回で合計1434億円のお買い上げ。

日銀しか買ってない!







2017年年初からの売買合計金額

海外勢は3兆1622億円の買い越し
個人は5兆1408億円の売り越し
信託銀行は6371億円の売り越し







先物は売られたけど、現物は買われたので、海外勢の現物買いの合計は増えています。







個人はあいかわらず売り。








裁定買残
11/10時点で、株数が12億5937万株(前週比-3206万株)
金額が2兆8245億円(前週比-873億円)

そこそこ減りました。
(海外勢が先物を売ったので、当然の動き)

天井を打ってしまったのか?
それとも、ただの押し目なのか?
さあ、どっち?


11/15時点では、12億4037万株
さらに減っています。







裁定売残
11/10時点で、株数が1億1193万株(前週比+1679万株)
金額が3890億円(前週比+612億円)

そこそこ増えたよー。
海外勢が先物売りを入れているっぽい。
このまま先物売りが積み上がっていくのか、それとも、一時的なものなのか。
どっちでしょう?







信用買残
11/10時点で、株数が26億0997万株(前週比+3499万株)
金額が2兆7896億円(前週比+1008億円)

そこそこ増えました。
特に金額が大きく伸びた!
(なにか特殊事情…?)

個人の信用取引組がようやく買い始めたっぽい。
次週も増えるかどうかに注目!







信用売残
11/10時点で、株数が6億7292万株(前週比-3909万株)
金額が1兆0454億円(前週比+382億円)

そこそこ減りました。
相場が落ちたので、買い戻しが入っているっぽい。
次週も相場は弱含んでいるから、引き続き減るはず。
どのくらいまで減るかに注目!







騰落レシオ

11/17時点で、
25日が105.29
15日が95.57
10日が75.99

25日騰落レシオは過熱感もなく、売られすぎ感もなく、ほぼフラットな状態です。
11/15に101.15と100割れギリギリのところで反転したんだけど、これって相場が底打ちする時のよくあるパターンだよー。
(今回もそうだとは限らないけどね)



値上がり500、値下がり1250の日が続くと仮定して、
今後の25日騰落レシオをシミュレートしてみると…

5営業日後の11/27に80台に突入(89.33)
7営業日後の11/29に70台に突入(79.68)
11営業日後の12/5に60台に突入(64.27)

まー、60台に行くことはないと思うので、今月中には底打ち反転するんじゃないかなぁ?







日経PER
11/17時点で14.60!
前週(11/10)が15.03だったから、だいぶと下がったよー。

これは日経が急落したのもあるんだけど…
EPSが1534.03と跳ね上がったのも大きい!
(11/10時点では1509.08でした)

EPSは、あたしの「来年3月にはこのくらいで着地するんじゃないかなぁ?」って予想だった1520を超えてしまったよー。
ひえー



予想以上に日本企業の業績がいいです!



来年3月に、ここからさらに+5%くらい増益で着地するとしたら、1534.03×1.05=1610.73!



EPS1600も夢ではなくなってきたぞおおお!



むしろ、そうなる確率の方が高いような…?



現在のEPS(1534.03)で計算したフェアバリューは23010.45
適正レンジは21476.42~24544.48

EPS1600で計算したら、フェアバリューは24000
適正レンジは22400~25600!



来年3月に着地するであろうEPS1600で考えたら、今の日経22396.80は安すぎる…
適正レンジのほぼ下限だよー。
24000まで行って、やっと普通の価格。



日経は25000まで行ってもおかしくない!







空売り比率

2017/11/13 39.5
2017/11/14 41
2017/11/15 43.3
2017/11/16 42.7
2017/11/17 42.4

40以上の日が続いています。
あきらかに空売りが入っているよー。

注目は11/16
この日は日経が322.80円も上がったんだけど、空売り比率が42.7と40をオーバーしていました。
11/16の爆上げは仕掛けに過ぎなかったって証拠だと思う。
海外勢はまだ売りモード!

空売り比率が継続的に40以下になるまでは…様子見でいいような気もする…。







外資系証券の寄り付き前注文動向

2017/11/13 220
2017/11/14 20
2017/11/15 -140
2017/11/16 -210
2017/11/17 970

11/17にドーンと970万株の買い越し!
相場は弱含んでいるけど、海外の長期資金はまた買い始めているような…?







シカゴ先物市場の投機筋の円ポジション
(1週飛ばしたので2週分まとめて)
10/31 118869 円ショート→11/7 127848 円ショート→11/14 135999 円ショート

円売りをどんどん積み上げているよー。
売りポジションが増えているのもあるんだけど、買いポジションの売り戻しも入っています。

投機筋は完全に円売りモード!

なんだけど……売りのポジションがすでに過去最大級なんだよね。
ここから、さらにどれだけ売れるのか?
うーん…

ここで円売りをあきらめてしまったら、投機筋は大損になってしまうから、そう簡単にはあきらめないと思うんだけど…







一方、個人は逆張りで円買いポジションを積み上げています。

ドル円が上に抜ければ、投機筋の勝ち。
下に押し戻されたら、個人の勝ち。
さあ、どっちでしょう?







ユーロのポジションはあまり動かず。
投機筋がちょっと興味を失ってきているっぽい。





まとめ



海外勢が久しぶりの売り越し!

これが一時的なものか、本格的なものか。
見極めが難しい…

でも、先物は売られているけど、現物は買い越しだし、SQにからんだ一時的なものなんじゃないかなぁ?っていうのが、あたしの今の考えです。
正しいかどうかはわかんないけど。



先物の売りが次週以降も続くか、どのくらいまで膨らむのかに注目!







アメリカのBEI(ブレイクイーブンインフレ率)のグラフ。
足元はちょっと下がっています。
ここから大崩れするのか、それとも、切り返して上に行くのかに注目。
(上に行くと思うんだけどな~)







アメリカの消費者物価指数(前年比)のグラフ。

インフレが弱い弱い、って言っているけど、前年比で+2%くらいはあるし、そこまで弱いとは思えないんだよねぇ。
2015年くらいに0%かマイナスになったのは、原油が急落したせいなんだけど、今はそこからの回復途上だから…
ここから下に行くよりは、上に行く可能性のが高い気がするんだけどなぁ。

こうして見ると、リーマンショックの時の落ち込みっぷりもすごいけど、その直前の2008年頃の上がりっぷりもすごいよね~。
狂乱から奈落、って感じ。

それに比べると今は静かなもんで、もし落ちてもたいしたことないんじゃないかなーって気が…
大きく落ちるためには、大きく上がっていないといけないから、今は狂乱が足りない!







FedWatchの来年3月のFOMC時点での金利予想グラフ。
150-175(12月、3月の2回利上げ予想)の茶色と175-200(12月、1月、3月の3回利上げ予想)の灰色が右肩上がりになっているのがわかると思います。

この2つが右肩上がりである間は、米国債は売られる…はずなんだけど、正確に言うと、米国「短期」債は売られる、なんだよねぇ。
普通なら、短期債と長期債はある程度は連動するから、短期債が売られると長期債も売られるはずなんだけど…
今は短期債はどんどん売られるのに、長期債がまったく売られるない、イールドカーブがフラット化する動きだから、話がややこしくなっている…
うーん…

普通なら、この2つが右肩上がりの間は、米国短期債が売られる→長期債も売られる→円が売られる→株が上がる、とすっきり動くはずなのに…
一つ目の矢印が×になってしまっているから、どうもわかんない…。







目先はドル円がどう動くのか?が重要だよねー。

先週の金曜にずるっと滑ってしまって、ちょっと危ない形。
ここから切り返すか、それとも、このままずるずる落ちていくのか…?
レンジの動きが続くとするなら、107~108円くらいまで押してもおかしくない。

投機筋の円売りポジションが過去最大級に積み上がっているから、苦しいっちゃー苦しいんだけど、ここでまた円高方向に行っちゃうと、投機筋は負けっぱなしになるから…
さあ、どう動いてくるんでしょう?



でも、ぶっちゃけ、ドル円が目先落ちようがどうしようが、大局は変わらないと思うんだよー。
今の企業の想定為替レートはドル円が110円くらいだと思うから、107~114円のレンジの中にいる限り、ほぼ想定内。
その前提で、EPSが1534.03まで上がっているからね!

ドル円が100円を割り込むような、とんでもない円高にでもならない限り、EPSは上がることはあっても、下がることはないと思う。







「利上げのあるFOMCに向けては米国債が売られて、円は売られる」ってことを、最近ずっと書いてきたんだけど…
あらためて調べてみたら、必ずしもそうとは限らなかったよー。

直近の(利上げのあった)6月FOMCに向けては、米国債が買われて、円が買われる動き、でした。
(完全に忘れていました…やっぱりイメージで語っちゃダメだねー。ごめんよう)



ただ、利上げのあるFOMCが転換点になる、っていうのは、いつもそうだから…

今は、短期債は9月の頭からずーーーっと売られ続けているから、どっちかというと、12月のFOMCまでは売られて、それを境に底打ちして、買いトレンドに復帰する可能性のが高い気がするんだよねぇ。

…なので、長期債やドル円も12月のFOMCに向けては売られる気がするんだけどな~。
(逆に言えば、12月のFOMC以降は…あぶないってことだけど)







おまけ
シカゴ先物市場の投機筋の原油ポジション。

買いポジションがものすごく積み上がっているよー。
ちょっとやりすぎのような…

円のポジションもそうなんだけど、投機筋のポジションが積み上がりすぎてる…
うーん…
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

【11/19】温泉ができた!





やっほー。
かぶみだよー。



今日は日曜日!
いつもなら、どこかお出かけする日なんだけど…
精神的にふにゃーってなっているので、そんな気になれず、ちょっと買い物に出た以外は、お家でぼへーっとしていました。



まんがは、最近ちょこちょこ遊んでいるPS4のゲーム「ドラゴンクエスト ビルダーズ」!
これ、おもしろいね~。
ブロックをちまちまちまちま積み重ねて、自分だけの街を作っていくのが、レゴで遊んでいるみたいで楽しくて楽しくて!
ストーリーほったらかしで、いつまでも作り続けてしまう…。

まぁ、あからさまにマインクラフトに影響されて作りましたってゲームなんだけど(笑)
そもそも、初代ドラゴンクエストからしてウルティマに影響されて作りましたってゲームだし、革新的だけど尖りすぎているゲームを遊びやすく再構築するのが、ドラクエの伝統みたいなものだから、それでいいのだ!

来年の夏ごろに2が出るんだっけ?
ゲームは発売日には買わずに、しばらくして廉価版が出たり、セールが行われるようになってから買う主義なんだけど…
2は発売日買いしちゃうかも。
そのくらいおもしろいです。
おすすめ!





さて、株~。

週明けの相場はどうなるのかねー?

あたしは感謝祭くらいまではダメじゃないかな~って思っているけど…わかんないや。
しばらくは22000~22700のボックスみたいな動きになるんじゃないかなぁ?

まぁ、どうなるにせよ、最終的には上に抜けると思うので心配はしていないです。
今の下げは全部押し目!





ではでは、今日はこの辺で。
おやすみなさーい。



今週もみんなが生き残れますように!



ただいま、11/20の2:30!
寝るぞぉー。
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
カレンダー
10 | 2017/11 | 12
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク