ぷーちゃん出撃…?





ついに始まってしまった、かぶみのシステムトレードチャレンジ!



本日10/1から稼動することになった、かぶみお手製のProtra用ストラテジー「ぷーちゃん」!



今回はこの「ぷーちゃん」について、もう少し知っていただけたらなーと思って、ありそうな疑問・質問にQ&A形式で答えてみました!



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの?

A.フリーのシステムトレードソフト「Protra」用のストラテジーです。
かぶみお手製。
中身については…うーん、詳しく書き出すと終わらないのでナイショ。
ただ言えるのは…



あたしの今までのトレード手法は完全に捨てています



どうせプログラムに任せるなら、自分が絶対にやらないような手法のほうがいいと思って。
有名な「タートルズ法」や「3点チャージ法」などを参考に、取り入れられるものは何でも取り入れて、こねくりまわして作りました。
今のところ、5つの手法(順張り2つ、逆張り3つ)とヘッジプログラム1つのマルチストラテジーです(これからもっと増やしたり、逆に減らしたり、調整していく予定)



Q.何を参考に売買を?

A.日々の値動きだけです。
ファンダメンタルは完全無視。PER100でも、赤字決算でもなんでもござれ。
…というか、Protraの仕様上、考慮したくてもできません…。



Q.売買のタイミングは…?

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買する形です。
プログラム売買というと、コンマ1秒って単位で高速売買する…みたいなものを想像されるかもしれませんが、そういうのでは全然ありません。
むしろ前日の値動きを参考に翌日売買する形なので、ワンテンポ遅いくらい



Q.対象の市場は?

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は外してあります。



Q.売買期間は?

A.平均売買期間は30日前後です。
(ただ手法によっても大きく違います。50日ほどの中期スイングと10日ほどの超短期スイングを平均して30日って感じです)



Q.空売りはやるの?

A.空売りはシステムに組み込んでいません。
個人的な好みもあるんだけど、空売りは逆日歩とか保証金の維持率とかシステム外で考慮しないといけないことが多すぎて…バックテストの結果に自信が持てないのでやめました。
ただヘッジプログラムには例外的にインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は?

A.勝率は……低いです。50%ちょいくらい。
ただそれでも利益は上がるように作ったつもりなので、大丈夫の…はず!



Q.取引回数は?

A.過去20年のバックテストの取引回数が約4000トレードなので、1年平均200トレード、1週間に4トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数も考慮されていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に10取引くらいかなと思っています。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの?

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は?

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。



ドローダウンが200万を超えたら、その時点で打ち切り!



ぷーちゃんプロジェクトは終了(もしくは休止して見直し)になります。
どうなる、ぷーちゃん!?どうなる、かぶみのお金!!





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シストレ

ぷーちゃん、頑張って

No title

いつも楽しくブログを拝見させていただいてます。
私自身、システムトレードに興味があります。

さて、かぶみ先生へ質問です。

質問1
勝率が50%ほどとありますが、リスク・リターン比はどれくらいでしょうか。
例えば、リスク1に対してリターンが6で勝率が30%ほどという具合。
勝率50%ということで、個人的に高いような感じがしていて、詳しいストラテジー
についてお聞きしたいです。

質問2
対象の市場を東証1部のみとありますが、流動性の低いものは除外していますでしょうか。
売買代金がある程度伴ってないと、ロスカットが不安定になると思いますが、
どのような判断でされていますか。
流動性の問題で板がスカスカの新興を捨てているのでしょうが、細かな判断をお聞きしたいです。

質問3
売買期間についてですが、トレイリング・ストップを採用していますか。
されている場合、資金配分の判断などご教授いただきたいです。

質問4
過去20年の標本を抽出してのバックテストを行われたとあります。
マーケットの売買ルールや環境の変化が20年の中にあったと思いますが、
どれくらいの期間の標本を抽出し、バックテストを行えば、
母集団を反映した標本抽出ができるかの教えていただきたいです。

ぷーちゃんの細かなプロフィール紹介楽しみにしてます。

ぷーちゃん

くうちゃんの親戚みたいな名前だから
ぷーちゃん

応援してるね|^▽^)ノ



PC部品を買ってた時に
もしかして・・・とは思いつつ

先日は誰かが中の人が♂と暴露(+_+)=確定

お料理好きな節約女子じゃなくて
くうちゃんもショックなのだ(>_<)

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No title

プーちゃんの髪型どうなってるの?

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No title

おもしろい試みですね。
うまくいっても、いかなくても、ぜひ結果を教えてくださいね。
楽しみにしてます。

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No title

サイクル理論によると株価大暴落確定だそうです

http://ajmdtgm.publog.jp/archives/stock_crash_by_8_6_years_cycle.html
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