ぷーちゃん、がんばる





いよいよ運用が始まってしまったぷーちゃんシステム!



うまく利益を上げられるかどうかはまだわからないんだけど……
今のところ、欠点がひとつ。



それは……



動作がめちゃくちゃ遅いこと!



上のまんがで書いたのはちょっと誇張しすぎなんだけど、過去20年分の東証一部の全銘柄を対象にバックテストした場合で1時間30分くらい。
パソコンの調子(他に作業をしていたり、立ち上がっているアプリが多かったりすると)によっては2時間半くらいかかっちゃうんだよー。



一回検証するのも一苦労……
(「イザナミ」とかって、どのくらいかかるんだろう?やっぱり速いんだろうな~)



まぁ、そんなのろまな亀のぷーちゃんもかわいいのですがっ!



ふふふ。

それに、元はと言えば、あたしが調子に乗ってあれもこれもと機能を追加しすぎて、めちゃくちゃ大規模なプログラムになってしまったのが原因だしね。
ぷーちゃんを責めるのはかわいそうだ…。

そのうち「ぷーちゃん高速化プロジェクト」を立ち上げて、高速化してあげよっと!





さーて、ここからは、みなさんから頂いたぷーちゃんに関する質問に答えていくコーナーですっ。



名無しさんから頂いた質問

>質問1
>勝率が50%ほどとありますが、リスク・リターン比はどれくらいでしょうか。

えーっと、PF(プロフィットファクター)ってことなら、過去20年分の東証一部を対象にしたバックテストで2.62です。
ただ、これは出来すぎで、カーブフィッティングしているかな~って個人的には思います。
新興銘柄にも対象を広げて、条件をゆるくして、1.8くらいだったかな?忘れた…。



>質問2
>対象の市場を東証1部のみとありますが、流動性の低いものは除外していますでしょうか。

出来高(売買代金)で対象を絞っています。
新興を捨てているのは流動性の問題もあるんですが、イレギュラーな値動き、騙しが多すぎるんですよねー。



>質問3
>売買期間についてですが、トレイリング・ストップを採用していますか。

トレイリング・ストップは採用していません。
…っていうか、考えた事なかったです…
言われてみれば、いいかもしれませんね!ちょっと検証してみたいと思います。
教えてくれてありがとー!



>質問4
>どれくらいの期間の標本を抽出し、バックテストを行えば、
>母集団を反映した標本抽出ができるかの教えていただきたいです

これは、あたしにもわからないです…
バックテストの期間は長ければ長いほどいいと思うんですが、Protraでは過去20年が最大なんですよね…。
みなさん、どのくらいの期間でバックテストしているんだろう?



専業8年目さんからの質問

>損切りも何が有っても翌日なのでしょうか?
>場中に大地震が来た時とか、原発が爆発した時にPちゃんはどう対応されるのでしょう?非常に興味があります。

なにがあっても翌日ですっ
大地震があっても、火星人が来襲しても、神聖ブリタニア帝国が攻めてきて日本がエリア11になって、全銘柄がストップ安になっても翌日です

システムトレードは「どんなことがあってもルールに従って売買する」というのが鉄則だと思うので、そこは貫き通すつもりです。
まぁ、システムトレードをする上で避けて通れないリスクだって考えています。



>売りをやらないとすると下げトレンドの時はNO取引がずっと続く可能性があるって理解でいいのでしょうか?
>それとも下げトレンドでも精査して週に4トレードくらいするってことなのかな?

そうですねー。
下げトレンドの時は取引の数は減ると思います。
ただ、ゼロになるかどうかは…ぷーちゃん次第なので…。
あたしにもよくわかんないです。



daiさんからの質問

>期待値とプロフィットファクターは何%あたりで作り上げたのでしょうか?
>ワンロット当たりいくらぐらいで攻めるおつもりですか?

過去20年分の東証一部を対象にしたバックテストで
PFは2.62
期待値は1トレード当たりの平均利益ってことでいいのかな?9900円くらい、ですね。
1トレード当たりの投資金額は条件によって変わるように作ってあるんですが、だいたい10~20万の間です。
(あ、買い増しも考えたら10~40万かも…)

トゥシャーシャンデの「売買システム入門」って良さそうな本ですね!
読んでみたくなっちゃいました。
買おうかなぁ…



茂庭 さんからの質問

>プーちゃんの髪型どうなってるの?
>ぷーちゃんの年齢とスリーサイズと好きな食べ物の設定ください

年齢は0さい!
好きな食べ物は雪見だいふくとトリュフチョコ。
スリーサイズは……って、なんの質問じゃあああああああああ!

髪型は……あたしにもよくわからん(笑)
たぶん、あのでっかすぎるツインテールの中にはあたしのキボーのゼツボーがつまってるのさ…





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No title

パラメータを変えては、長時間計算って、学生時代の
技術計算を思い出します。

CPU、ディスク、メモリの、どこがネックですかね。
大量データなら、ディスクかな。

どんなPCを使っているか分かりませんが、高性能CPUを
フル稼働すると、それなりに電力を消費するので、電気代
に影響してるかも知れません。

とにもかくにも、サクセスストーリーを期待しています。

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