ぷーちゃんに新興株を触らせてみた





ここんとこ、復調の兆しのある新興株市場。



ぷーちゃんのシステムは東証1部を対象に作られたもので、新興株は対象外なんだけど…
新興株を触らせてみたらどうなるのかな?と気になったので、やらせてみました。



過去20年間のジャスダック、東証2部、マザーズ市場のバックテストの結果!



PF(プロフィットファクター):1.77



うーん、これは……
別に悪い数字ではないんだけど、東証一部の2.36に比べたら見劣りする数字。

勝率は50.05%でほぼ5割。
(どうやっても、勝率は5割に収束していくんだよね~。おもしろい)



まぁ、PFにしろ、勝率にしろ、それほど重要ってわけでもないんだけどね!
PFや勝率がいいけどダメなシステムもあれば、PFや勝率は全然だけど優秀なシステムもある。
システムトレードって、これが優れていればOKって言える決定的な指標がないんだよ。
(何かあるのかなー?あたしが知らないだけ?)



最大ドローダウンは最大ポジションの10%以内に押さえられているから、まぁ、東証一部と同じようなもので合格点。
運用していれば利益が上がる水準ではあるから、いけるっちゃーいけます。



ただ、年間を通してマイナスになっている年がちらほらあって、東証一部に比べたら、安定性に欠ける印象です。



思ったのは、新興株って昇格して東一に行っちゃったり、逆に上場廃止になっちゃう銘柄も多いから、今市場に残っている新興銘柄で過去のバックテストをやっても東一ほどには信頼性がなさそう、ってこと。

上場廃止銘柄も含めて、バックテストをやったほうがいいのかなぁ…?



ちなみに直近では…



4978 リプロセル
2132 アイレップ
3674 オークファン



あたりに買いサインが出ていました。
あたしは買わないけど(笑)
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アイレップ

かぶみ様のご意見参考に、アイレップ1000株発注してみました。結果はまた週末にでも。
よろしく。

No title

ぷーちゃんの表情がいちいち可愛い。
けしからん。

No title

Oh!Noooooooooo!
先日せっかくコメントを拾ってもらったのに、そういう時に限って見てませんでした。

私がマザーズ指数を推す理由は非常に単純で、
過去2年くらいにおいて、日経平均が大きく上昇する局面では1ヶ月~1ヶ月半遅れてマザーズ指数も上がってきた。だからきっと今回もそうだろう
っていうショボい理由でしかありません。ただのジンクスみたいなもんですね。

なので、かぶみさんの言われるようなアメリカの新興市場の現状を指摘されてしまうとちょっとアレなんですが、それでもせめて一連の暴落のときに空けた窓くらいは何とか埋めて欲しいと思っています。


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