ぷーちゃん…とは!?





最近、新しくうちのブログに遊びに来て下さる方が増えているせいか、「ぷーちゃんて何者?」って感じのコメントをちょこちょこ頂くようになったので、改めてぷーちゃんの紹介をしてみたいと思います。



ぷーちゃんはシステムトレードのストラテジー(売買プログラム)です



ストラテジーというのは……「こういう条件で買って、こういう条件で売る」みたいな、株の売買のルールをプログラム化したもので、システムトレードはそれに従って、株を機械的に売買します。
株で勝てないかぶみがどうやったら勝てるのか?と思い悩んだ末、「そうだ!自分でやって勝てないなら…取引をコンピュータに任せてしまえばいいんだ!」ってことで、開発したんだよー。



過去の紹介記事のリンクを貼っておくと…



初登場が『「P」の正体…!!
少し詳しい記事が、『ぷーちゃん出撃…?



だいたいはこの2つを読んでもらえれば足りると思うのですが、ただ、現在(2017年1月)はVer7.01までバージョンが上がっていて、違っている部分もあるので改めて書くと…(ほぼ繰り返しの内容になっちゃうけど、ごめんね)



Q.どんなストラテジー(売買プログラム)なの?

A.フリーのシステムトレードソフト「protra」用のストラテジーです。
protra=ぷろとら=ぷーちゃんなわけです。
かぶみのお手製。
現在、7つの個別株ストラテジー(順張り3つ、逆張り4つ)と指数ストラテジー1つのマルチストラテジーになっています。



Q.何を参考に売買を?

A.日々の値動き、チャートだけで売買します。
ファンダメンタルはまったく考慮されていません。
PER100でも、赤字決算でも、上場廃止直前でも関係なく売買します。



Q.売買のタイミングは…?

A.その日の株価データを元に検証し、売りサイン買いサインが出たものを、翌日の寄りで売買します。
コンピュータを使った売買というと、コンマ1秒で高速売買…みたいなのを想像されるかもしれませんが、そういうのではありません。
むしろ、その日の値動きを参考に、翌日売買するので、ワンテンポ遅くなるくらい。



Q.対象の市場は?

A.東証一部のみです
マザーズ、ジャスダック、東証2部は除外しています。



Q.トレード期間は?

A.平均トレード期間は19日前後です。
ただ、個々のストラテジーによって、すごく長いもの(50日前後)もあれば、短いもの(10日前後)もあって、差が激しいです。



Q.空売りはやるの?

A.空売りはありません。
空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないのでやめました。
ただ、指数ストラテジーにはインバース買いを組み込んであります。



Q.勝率は?

A.勝率は50%ちょいです。
高くないですが、利益は上がるように作ったつもりです。



Q.取引回数は?

A.過去20年のバックテストの取引回数が約8000トレードなので、1年平均400トレード、1週間に8トレードくらい。
ただし、これは「買って売る」の往復を1トレードとしてかぞえた数で、買い増しの数はカウントしていないので、実際のトレード回数はこの2.5倍くらい、一週間に20取引くらいだと思います。



Q.どのくらいの利益を目標にしているの?

A.年間利益100万くらいを目標にしています。



Q.逆に損失は?

A.過去20年間のバックテストで簿価ベースの最大ドローダウン(負け幅)が約100万なので、その2倍の200万までは耐えてみようかな…と考えています。
ドローダウンが200万を超えたら即休止して、システムを見直すつもりです。



Q.運用を開始したのは?

A.2015年10月1日からです。



Q.運用資金の上限は?

A.質問をいただいたんだけど…これは非公開にしておきます。ごめんなさい。



こんな感じかなー。
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PFに変化はありましたか?

はじめまして。
ぷーちゃん始動とともにprotraに興味をもって自分でストラテジーを組んでやっている者です。
自分のストラテジーは開始当時のPF値から、最近は少し値が下がっています。
(改良はしていません)

日々改良されているようなので一概には言えないと思いますが、開始時よりPFは上がりましたか?
そのあたりも教えてもらえるとうれしいです。

No title

うぉぉぉぉ!
ついにぷーちゃんの自己紹介が!
そして、ブログ左上の登場人物紹介にもぷーちゃんが!!

待ちに待っていました♪
ありがとうございます♪


ブログ読者として傍目から見ていると、、
この机上のスペックにない能力があるんですよねぇ。。

なーんか神がかったタイミングの買いとか・・・。

Re: PFに変化はありましたか?

>>いま様
初めまして!

おお~、いまさんもprotraを使ってらっしゃるんですね!
ぷーちゃんがきっかけで…って、ちょっとうれしいな~

ぷーちゃんのPFは、えーっと、
開始時のVer2がPF2.62
ストラテジーを追加したり変更した最新版のVer7がPF2.36
今はPF2.29です

少し下がったけど、protraの場合、バックテストが20年分もあるから
1年やそこらでPFが大きく変わったりはしないと思いますし
(もししたら、カーブフィッティングしすぎている…)
あまり神経質にならなくていいんじゃないかなーって思います

protraおもしろいですよねー!

Re: No title

>>ユリアン様
おおー、登場人物紹介も気づいてくださる方がいたー!

お待たせしちゃってごめんね
前からやろうと思いながら
なかなかできなかったんだよー

年も新しくなったし
できなかったことを色々とやっていこうかな、と

ぷーちゃんは失敗も多いんだけど
時々神がかることもあって
作った本人にとってもまだまだ謎が多いです…

No title

>> 損下かぶみ 様

かぶみさんも年初に立てた目標
コメントの返信をする! をされているようで・・・

でも、無理はしないようにしてくださいね。


人間色々いるので、
コメント書かれる人の中には
誹謗中傷を書かれる人も稀にいらっしゃると思います。

かぶみさんの負担になって
ブログに携わるのも嫌になったり、、。

そうなってしまうと私の楽しみが減ります(笑)
時に休憩したくなったら、
ちゃんと休憩してくださいね♪

Re: No title

>>ユリアン様
ううう、お気遣いサンキューだよ~
ユリアンさん、優しいねぇ

まぁ、まったく気にならないといえば嘘になるけど
悪口でも、わざわざ書きに来てくれるってことは
それだけあたしのことを気にしてくれているってことだと思うから
ポジティブに考えています(笑)

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