3月3週、海外投資家が6032億円売り越し!





海外勢の売買情報~。
ふふふ、来ちまったぜ…



3月3週(3/13~17)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で、



6032億円の売り越し!



大幅売り越しきたああああああー!!!



現物4069億円の売り越し、先物1962億円の売り越し。
これだけの規模の売り越しは去年の9月2週(7192億円の売り越し)以来、約半年ぶりです。



うひょー、ここで売ってくるとはね……







チャートに重ねるとこんな感じ。
3月3週は高値圏でふらふらしていただけで、落ちたといっても日経は週間で83.02円しか落ちていない…



どうやって6032億円も売ったんだ!?



謎……。



日銀のETF買いが3/15、3/16、3/17と3日も入っているから(合計2172億円)、日銀に売りつけたってことなのかなぁ?



この売りは…海外勢全面売りの前触れなのか!?



一回切りのことなのか。
さあ、どっちだ!?



この週はなにがあったのかというと、FOMC(3/15)なんだよねー。
海外勢は先週までは売りも買いもない小動きだったのに、突然の大売り出し。
FOMCで売りに転じたって考えるのが、自然。
うーん…



ただ、海外勢の大売りが始まる時って、たいてい先物が先行して売られるものなんだよ。
今回は現物4069億円に対し、先物は1962億円の売り越し。現物の方が大きいんだよー。
現物売りから崩れることってあんまりないんだけどなぁ。







海外勢(青)がドーンと売り越し!

個人(赤)は1761億円の大幅買い越し。
海外勢の逆を行く個人…

信託銀行は795億円の売り越し。
信託銀行はこれで7週連続の売り越しだよー。



個人+日銀の逆張り買いVSその他の売りの戦いに!







2017年の合計売買金額。



海外勢(青)がドーンと落ちて1兆445億円の売り越し!
個人(赤)は3609億円の売り越し。
信託銀行(オレンジ)は1587億円の売り越し。



全員売りだあああああー!!







海外勢の現物保有金額。
大幅売り越しで、はっきりと下に動き始めています。

海外勢は一回売り始めるとしばらくは売る傾向が強い……
さあ、止まるのか!?

ちなみに、トランプが当選を決めて以降で計算すると、海外勢はまだ2兆8511億円の買い越しです。
つまり、3兆円くらいはまだ売られる余地がある…







個人は買い越しだったので、少しだけ保有量が増えました。
逆張り個人が買うぜー。







裁定買残株数は3/17時点で11億4428万株(前週比+8821万株)

海外勢が売り越しだったのに、なぜか大きく増えています。
あれーーー??
うーん、これはどういう事だろう…?
なにか特殊事情なのかな…
(でも、SQはすぎたしなぁ…)

裁定買残が増えるってことは、先物が買われているってことを示しているんだけど…
うーん…

3/22時点では11億2048万株
少し減っています。







金額で見ても、1兆8605億円(前週比+1354億円)と増えてる…。
なんか、上に向かいそうな形に見えるぞ…(笑)







信用買残(金額ベース)は3/17時点で2兆5465億円(前週比+672億円)
順調に増えているよー。
むしろ、買いが加速しているような…?
個人が逆張りで信用買いしている…

この一直線な増え方はアベノミクス初期(2012年終わり~2013年初め)にそっくりなんだけどなぁ。

枚数ベースでも30億5110万株(前週比+6871万株)と大幅増加です。






信用売残(金額ベース)は3/17時点で9583億円(前週比+28億円)
ちょっとだけ増えています。

枚数ベースでは9億1864万株(前週比-3132万株)とそこそこ減少。

…と言っても、まだまだ大量の空売りが積み上がったままです。
ここから暴落相場になったら、空売りしまくっていた個人の大勝利だなー。







金額ベースの貸借倍率は3/17時点で2.66
高値更新~。
順調に右肩上がりです。

これもいい形なんだけどなー。







日経PERは3/24時点で15.94
EPSは1208.44

PER16をちょっと下回る水準になっています。

来期のEPSは1300は堅いと思っていたんだけど、前提の為替がちょっと崩れ始めているのがねぇ…。
今の想定為替レートの平均ってドル円が105円くらいだと思うから、105円以上を維持すればEPS1250くらいは最悪でも行くと思うんだけど…。

PERのレンジを14~16と考えれば、日経は17500~20000かぁ。
下は17500、か。







騰落レシオ(25日)は3/24時点で106.37
3/23に99.82と100割れに突っ込んで切り返した形になっています。

ここからどんどん落ちていくような形には見えないんだけどなぁ。







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
3/14 71297枚 円ショート→3/21 66987枚 円ショート

少し減ったけど、まだまだ大量の円ショートを抱えたままだよー。
FOMCの前に売り仕掛けた分すら、まったく買い戻せていません。

3/21はドル円が112.50くらい。
このまま円高になってしまったら、投機筋は大量の円ショートと心中することになる…
(そもそも、トランプ相場で投機筋が円を本格的に売り始めたのは110円を超えてからだったから、今の水準だとほとんどが損切りになるはず)

ここまで投機筋のポジションと逆に進むことって珍しい!







ユーロドルを見てみると、投機筋は去年の11月頃をピークに、ユーロドルの売りポジションをしゅくしゅくと小さくしているんだよね。
このところ、ユーロドルがやたらと強いのは、投機筋が買い戻しているから、っていうのがよくわかります。
(ただ、もうポジションがほぼフラットになるくらいまで買い戻しちゃったので、ここからもう一回売り始めるのか、はたまた、買いに転じるのか…どっちだろう?なんとなく、もう一回売りはじめそうな気がするんだけど…。去年も5月頃までは買い戻して、また売り始めたし)

今、ユーロドルが強いのは、ECBがテーパリングしそうだって観測があるからみたいなんだけど、事前にこれだけ買い戻されちゃうと、実際にテーパリングが行われたら、逆に出尽くしになって、また売られ始めるんじゃないか?って気が……

もしかしたら…



ECBがテーパリングを始めた時がユーロドルのピークで、ドル買いトレンドがまた始まる合図かも?



ちなみに、ECBの資産買い入れは4月から月800億ユーロから600億ユーロに減額されます。
期間を延長する代わりに、月の買い入れ金額を減らす。これは去年の12月に決まった事です。
この決定を受けて、投機筋はユーロドルを買い戻し始めたのかなぁ?







個人の建て玉
3/7 97021枚 円ロング→3/14 105680枚 円ロング

FOMCに向けて(投機筋の買い上がりで)ドル円が上がって行ったところを、逆張りで売り上がっています!
今のところ、個人の動きが正しかった、って展開!



まとめ



海外勢が大売り出しを始めたぞー。
この大売りが続くのか?一回限りのことなのか?
さあ、どうなる!?日本市場!!

個人はあいかわらず大量の空売りを積み上げたままだし、ドル円も売りまくりだから、このまま日経が大崩れしたら、個人の大勝利ってことになります。
来るのかー?個人の大勝利!!

日経はともかく、問題は為替なんだよねー。
ドル円がレンジを下抜けしちゃったから…苦しい。
しかし、このままドル円が本格的な円高トレンドに突入したら、ドル円を買いまくっている投機筋は大損祭りになっちゃうんだけど、本当にそんな事になるのかなー?
むむむ…







ちなみにドル建て日経平均を見てみると…
海外勢が大売りして、日経が崩れているにもかかわらず、ドル建て日経平均は高値を更新するというわけのわからない事態に(笑)
右肩上がりのトレンドはまったく崩れていません。

これは、ドル円の落ち方に比べて、日経の落ち方がゆるいからです。

今までの暴落局面を見ると…







こんな感じで、ドル円が崩れるよりも先に日経が大きく崩れて、ドル建て日経平均も例外なく急落しているんだけど…
今回は逆。
ドル円が大きく崩れているのに、日経はまだそれほど崩れていません。
(…というか、ドル円が下がった分だけ日経も機械的に売られただけ、ってふうに見える)

まぁ、まだ崩れていないってだけで、これから崩れるのかもしれないけど…
うーん。
(日銀の買いに支えられてなかなか崩れないから、っていうのもあるのかもしれない…)
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No title

とうとう日本株に対する外人さんの売りの影響力が低下してきたということでしょうか。
日銀のおかげですね。
そもそも日経の株価が為替の上下で決まるというのが変なのです。
円高で株安とかあほみたいな話です。
むしろ円高で上がるのが本筋ですよね。
日本株の一番の問題は、日本人が買わないことですよ。
外人からとりもろせ!日本株!

でも今は、少しアメリカ調整しそうですね。。

謎解き

>どうやって6032億円も売ったんだ!?

その謎は、「立会外取引」と「自己」の売買高にあります。
全て(売却)を場中でやれば、仰る通り83円程度の下落では、済まなかったでしょう。

株と為替

今の日本市場は、残念ながら外国人占有比率が高い為、日本株は「どうしても」為替、特にドル円に影響されます。
それはなぜか?
外国人が日本株(もっというと自国通貨以外の株)を買う場合、大凡為替の変動リスクを「ゼロ」にするからです。
例えば、ドルを自国通貨にしている外国人が、1ドル=100円の為替相場の時に、100万円分の日本株を買うときには、以下のトレードを同時に実施します。
①1万ドルを100万円に替え、日本株100万円分を買う
②①の状態だと、ドル円変動のエクスポージャーが100%なので、100万円分「円売りドル買い」をする。
③②を執行することで、為替のエクスポージャーは「ゼロ」になり、日本株の変動のみがエクスポージャーとなる。
つまり、ポジションはこうなります。
・日本株100万円(買い)
・▲100万円(円売り状態)
・1万ドル(ドル買い状態)
だから、この状態で日本株を売りに出れば、為替も反対売買が同時に執行される=円買いドル売り(円高)となるわけです。
よって、日本株の上下は為替の変動が「先のように見える」のですが、オペレーション上では株と為替の変動は「同時に発生しうる」し、だから「相関してしまう」のです。
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