4月1週、海外投資家が2127億円売り越し!





海外勢の売買情報~。



4月1週(4/3~4/7)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



2127億円の売り越し!



あれ?
あんまり売ってないぞ?
4月1週は配当落ち後にひどく下がった週だったから、もっと売っていると思ったのに。



内訳を見ると、先物は3036億円の大幅売り越しなんだけど、現物は908億円の買い越し!
あれーーー?
現物は買っている……



どういう事だろう??



ヘッジ売りをしつつ、安くなった現物を拾っている、ってことなのかなぁ?







チャートに数字を書き込むとこんな感じ。
(直近の4週分を書き込みました。単位は億円)

そこまで大きく売っているわけではないような…?
でも、逆にこれだけしか売っていないのに、こんなにも下がっているというのが…うーん…

なんとなく、「3月後半~4月始めは弱含む」ってアノマリー通りに下げただけで、それ以上の意味はないような気もしてきた…。







2016年も3月5週~4月1週は日経が2000円近く急落したんだけど、海外勢は5000億くらいしか売ってなかったんだよね。
日経が2000円も落ちるような売りじゃなかったのに…なぜか落ちた。

今回と少し似ている気が…
(自動車とか銀行とか主力大型株の下げがきつかったのも同じ)

2016年の4月はSQ通過後に怒涛の買い戻しが入りました。
4月3週~4月4週で1兆5000億くらいの買い。
今回ももしかしたら……無理かなー?







4月1週は一週間で244.63円下がった週。



個人(赤)は127億円の売り越し
あれれ?こういう下げ局面にきたら買いまくるのが個人のはずなのに…
今回は逆張り買いには動きませんでした。

信託銀行(オレンジ)も551億円の売り越し。

海外勢(青)は2127億円の売り越し。

日銀は4/4、4/6にきて、合計1450億円のお買い上げ。



日銀しか買ってねえええええー!







2017年年始からの売買代金合計



海外勢(青)は2兆3470億円の売り越し
個人(赤)は883億円の買い越し
信託銀行(オレンジ)は790億円の買い越し



海外勢がものすごい売りになってきた…。







先物は売ったけど、現物は買い越したので、海外勢の現物保有量はちょっとだけ増えました。
底打ちなのか、下落途中の小休止なのかはわかんないです…。







個人も同じ。
先物は売ったけど、現物は買い越したみたいで、少しだけ保有量が増えています。

海外勢と個人でまったく同じ取引になるのは珍しい。





4/7時点で裁定買残(株数ベース)は11億2642万株(前週比+314万株)
金額ベースでは1兆7153億円(前週比-130億円)

金額ベースでは減ったけど、株数ベースでは増えてる!!
海外勢が先物をあれだけ売ったのに、増えるとは……。
うーん、日経がどんどん下がっているのに、裁定買残が減らないなぁ。
どういうマジックなんだろう…。

4/12時点では株数ベースで11億28万株と4/7時点より2600万株くらい減っています。
お、やっと減り始めたか?



ちなみに、売残は先週の4/5時点で1億1764万株とかなり多かったんだけど、4/12時点では5497万株とガクーンと減っています。
あれー?先物売りを買い戻しちゃった?
SQで解消するパターンだと思っていたのに、SQを通過する前に買い戻してしまった模様…



4/7時点で信用買残(株数ベース)は30億8641万株(前週比-2231万株)
金額ベースでは2兆5864億円(前週比-392億円)

そこそこ減ったよー。
普通、相場が崩れる局面では個人が果敢に逆張り買いに入るものなんだけど、今回は売っています。
新興相場が大きく崩れたからかなぁ?



信用売残(株数ベース)は8億4013万株(前週比-1075万株)
金額ベースでは8274億円(前週比-312億円)

信用売残も減りました。
相場が下がると空売りの買い戻しが入る=信仰売残が減る、自然な動きです。

でも、まだ、多いよね。



4/14時点で日経PERは15.38
EPSは1192.17

一週前に比べてEPSがドカーンと下がっています。3%くらい減ってる…。
(1226.32→1192.17)

ただ、これは……確証はないんだけど、
東芝がクソ決算を出したからだと思います。(純利益で5000億円くらいの赤字)
東芝の決算提出が4/11、EPSがガクッと減ったのが4/11から4/12にかけて(1226.15→1189.27)だったので。
ぬぅ~、足を引っ張るなよお。東芝!

まぁ、東芝の2部降格はほぼ確定だから、日経平均採用銘柄からもはずされるだろうし、影響はそんなには長く続かないと思います。
それまでは、東芝の決算で下がった分(36.88)をプラスしたものが、実際のEPSなんだと思った方がよさそう。

つまり、現在のEPSは1192.17(現在地)+36.88(東芝の決算で下がった分)=1229.05
これで計算すると、下値PER14は17206.7かぁ…
(しかし、東芝で下がったEPSが36.88ってことは、東芝一社だけで日経平均を516.32円下げる威力があったってことだよな~。赤字5000億ってでかいなぁ)







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
4/4 45800枚 円ロング→4/11 34764枚 円ショート。

円売りポジションがどんどん減っていくぅー。
これはちょっとヤバげな雰囲気。
投機筋が本格的に円を売り始めたのは110円を超えてからだったから、今の水準で買い戻すのは、損切りでぶん投げているってこと。
円売りを仕掛けていた投機筋が完全にあきらめてしまったのなら、ドル円は100円くらいまで転がり落ちると思います。







ユーロドルはまた売りポジションが増えてきています。
投機筋がまたユーロ安を仕掛け始めたように見える…(まだ確定ではないけど)
ユーロが売られるってことは、ドルが買われるってことだから、投機筋はまだドル高目線っぽいんだけどなぁ。







個人の建て玉。
3/28 23126枚 円ショート→4/4 16288枚 円ショート

ドル円110円付近で円売り転換した個人だったんだけど…またポジションを減らしつつあります。
こういう局面ではふつうは逆張りで増えるものなのに、今回はびびってる模様。



まとめ



海外勢はあいかわらず売っていて、これで5週連続の売り越しになったけど、額はたいしたことなくて、パニックになって売っているって感じではないよー。現物は買い越しだし。
まぁ、先物の売りは現物に先行するものだから、これからパニック的な売りになるのかもしれないけど…
(それに、2016年の1月もそうだったんだけど、海外勢がそれほど売っていなくても下がる時はどんどん下がるものなんだよね…)

個人は売りも買いも減少。ポジションを減らしています。

海外勢が売っている間は下がると思うけど、問題はどこまで売るか?なんだよねぇ。
うーん、わからない…。



来週どうなるか?って超目先の話をすると…



ここんところよく話題に出している25日騰落レシオ
値上がり250、値下がり1500のほぼ全面安が続いた場合のシミュレーションを載せたけど…



4/17 61.8
4/18 58.0
4/19 54.8
4/20 54.2
4/21 49.5



↑これね



今回はもっと短期の15日騰落レシオでも同じシミュレーションをしてみたよー。
4/14時点で15日騰落レシオは54.02



4/17 54.5
4/18 42.9
4/19 39.9
4/20 39.6
4/21 39.9



火曜日には40台に
水曜日には30台に突入してしまいます。

過去6年で15日騰落レシオが40台に突入したのは3回しかありません
(正確に言うと、突っ込んだ後、数日は40付近をふらふらするから、3日間だけではないんだけど…)



2014/10/17 44.15
2015/9/8 47.82
2016/1/21 44.44



そして、その40台につっこんだところが、例外なく目先の底になっているんだよー。







日経のチャートにプロットするとこんな感じ。
3回とも見事に目先の底。
それも、40台につっこんだ次の日にものすごい大反転をしているんだよ。



2014/10/17の翌営業日578.72円高
2015/9/8の翌営業日1354.9円高
2016/1/21の翌営業日940.77円高



こんな感じ。
どれも売り方が大優勢の中、ふとい陰線で安値を堀りに行って、15日騰落レシオが40台につっこんだ瞬間、底打ち大反転、ってパターン。

だから、もし、今回も15日騰落レシオが40台につっこんだら、翌営業日に誰も予想していないようなびっくり大反転が見れるんじゃないかなー?ってちょっと期待しています。(まぁ、テクニカルなんてものは当たる時もあれは当たらない時もあるから…わかんないけどね…)



値上がり数値下がり数を色々と変えてシミュレーションしてみた結果…



(1)月曜日(4/17)が全面安になった場合
火曜日(4/18)も全面安なら、25日騰落レシオが58.0、15日騰落レシオが42.9くらい
超売られすぎシグナルが点灯するので、水曜日(4/19)には大反転



(2)月曜日(4/17)が全面安じゃなかった場合
火曜日、水曜日と売られると、25日騰落レシオが59.9、15日騰落レシオが47.2までつっこむので、木曜日(4/20)には大反転



北朝鮮がなんにもなかったし、月曜日は反発しそうな気がするから…
今のところ(2)のシナリオの可能性が高いかなぁ?っと。



どういうシナリオでも水曜日か木曜日までには大反転があるんじゃないかなーと思っています



大反転の直前には大陰線で安値につっこむ、きっつい下げがあるのがパターンなので、その時にふるい落とされないように気を付けましょう、っていうのが注意点。
逆に言えば、次に深くつっこんだところが買い場になるってことだにゃー。
(たぶん、18000割れくらいまではつっこむんじゃないかなぁ?)



まぁ、大損しているあたしの願望の入った予想なのでまったくアテにならないけどね!(笑)
ランキングクリックにご協力お願いしまーす!
いつも押してくださっているあなたにありがとう!
そして、今日初めて押してくださったあなたにもありがとう!みんなありがとー!
↓↓↓
拍手もよければっ
(ヒミツのお礼画像が表示されますっ。現在15種類!)
↓↓↓
web拍手 by FC2

コメントの投稿

Secret

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

レシオは毎日そんなに片寄らないので、実際そのラインにいくとしても、再来週とかですかねえ。25日に北のイベントもまたあるみたいですし、それを過ぎないと市場は安心できないですよね、、、つまり軟調。
後は何も起きなくて、でももうGW前だから新たにポジションをとらない、とかって雰囲気になったら逆にそこから反転ですかね!
私は買うとしたらそこにしたい。
ちなみに売りの買い戻しは、25日過ぎたら早めにのつもりです。
登場人物紹介
※左右のボタンで他キャラ!
ランキング
ブログ村」と「人気ブログランキング」に参加しています
ポチっとクリック支援! お願いしますっ!
↓↓↓
Twitter&RSS
Twitterでブログの更新情報を流しています
フォローしてね!

RSSもよかったら登録してね!
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カウンター
検索フォーム
QRコード
QR
カレンダー
09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
カテゴリ
過去の記事一覧
月別アーカイブ
FC2拍手ランキング
リンク