4月3週、海外投資家が739億円の売り越し





海外投資家の売買情報~。



4月3週(4/17~21)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



739億円の売り越し



内訳は、現物が2770億円の買い越し、先物が3510億円の売り越し。
前週、前々週に引き続き、3週連続で現物買い、先物売り(それも大幅)だよー。
これだけ現物と先物が反対向きなのも珍しい。

素直に考えると、安くなった現物を買って、フランス大統領選とかリスク要因がたくさんあるから念のために先物を売っておく…って取引なんだろうけど…
先物と現物が反対方向になった場合はだいたい先物の方向に進むことが多いんだよねぇ。

ちなみに、先物は7週連続で売り越しです。
まぁ、次の週はフランス大統領選通過で爆上げしたので、大幅に買い戻されていると思うけど、そのまま買い戻しが続くのかどうなのか、うーん…。







チャートに重ねるとこんな感じ。
4月3週はフランス大統領選の直前でフライング気味に底打ちから反転に入り始めた週。
日経が285.12円上がった週です。

ふつう、こういう一番底っぽいところでは、海外勢の先物売りは入らないものなんだけどなぁ。







個人は2342億円の売り越し。
海外勢が売り越しの時は個人はふつうは買うものなのに。
ちょっとでも戻すと売ってくる個人…

信託銀行は325億円の買い越し。
お、ようやく買い始めたか?
配当取りとか特殊事情以外で信託銀行が買い越したのって、1月4週以来だよー。
(実は1月4週もちょっと特殊事情っぽいんだよね…。それ以前になると、去年の10月3週以来です)

日銀は4/17に一回だけ。725億円のお買い上げ。



日銀と信託銀行が買い。
個人と海外勢が売り。



海外勢と個人が売って、信託銀行が買い始めるって、底打ちのサインのことが多いよね。







2017年年初からの合計売買金額。

海外勢が2兆3834億円の売り越し
個人が1894億円の売り越し
信託銀行が747億円の買い越し

買い越しているのが信託銀行だけになっちゃった…
2016年と同じ展開に。







海外勢の現物保有量。
先物は売り越しだったけど、現物は大きく買われていたので、なんとなくチャートは底打ち反転っぽい形に。







個人はまた売り始めているので下向きに。







ゴールデンチャートが使えなくなってから、しばらく文字だけだったけど、やっと裁定買残売残のチャートを作ったよー。(ほめてほめて!)
2016年1月以降の分だけだけど、ね。



裁定買残(株数)は4/21時点で9億3322万株(前週比-1億1184万株)
金額ベースでは1兆4236億円(前週比-1374億円)

前週比でそこそこ大きめに減りました。
日経が落ちてもずーーっと落ちずにヨコヨコだったのに、底打ちっぽくなりだした途端に落ちるんかーい!

次週は、フランス大統領選通過で日経がドーンと上がったし、増えると思うんだけど、問題はその後…
さらに増えて上に放たれるのか?それとも、また減るのか。
うーん…
判断に困る…

ただ、裁定買残(枚数)はもう5億株以下にはならないと思うから、後4億株くらいしか下げ余地がないんだよねー。
日経は落ちても下値が限られている、ってふうに見えるよ。



4/26時点では、9億5869万株
4/21~4/26の間に日経は700円くらい上がったんだけど、裁定買残は2000万株くらいしか増えていません。
うーん…先物はそんなに買い戻されていないのかな?







売残もせっかくデータを抽出したんだからってことで、チャートを作ってみました。
でも、裁定売残は買残とちがって、SQで急減したり、上下に大きく振れるから……その数字にどういう意味があるのかはわかんないです。
チャートに方向性もない…

ただ、今は裁定売残がものすごく少ない水準だなーってことは思います。

4月21日時点で、6420万株(前週比+3066万株)、1541億円(前週比+730億円)です。







信用買残売残のチャートも作ったよー。
こちらは2002年以降のデータが東証のページにエクセルでアップされていたから、作るのは楽でした。

2002年~現在までの信用買残のチャートです。
(期間が長すぎてちょっとわかりにくいかも…)



信用買残は4/21時点で29億9717万株(前週比-2602万株)、2兆5168億円(前週比-265億円)
3月末以降、じりじりと減り続けています。
信用で買った個人が投げているよー。

ふつうは相場が下がり始めてもしばらくは個人は押し目買いで買い続けるものなんだけど、今回は売りに転じるのが早かった…







信用売残は4/21時点で8億3135万株(前週比+2340万株)、8437億円(前週比+291億円)
売残がまた増えたー。
ホント、ちょっと戻しただけでガンガン空売りを入れてくるなぁ。

信用売残は高水準で止まったまま、減るどころかまた増えています。
なかなか、信用売残が整理されない…。

信用売残が減るまでは相場も大崩れはしないんじゃないかなーって思えてきた…。



日経PERは4/28時点で15.95
EPSは1203.56(東芝の特殊事情を除いたら1240くらい)
じりじりと増えてきています。

EPSは結局どのくらいで落ち着くのかなぁ?
1250は行くと思うんだけど…

企業の決算発表を見ていると、来期の想定ドル円レートを105円にしている会社が多い気がするんだよー。
105円だと今期の想定レートとほとんど変わらない(107円くらいだからむしろ下がっている…)
なので、為替理由の増益はほとんど期待できないんだよね…。
最初に強気で予想を立てて下方修正するよりは、弱気に予想を立てて上方修正した方がいい、って判断なんだろうけど、うーん…。



25日騰落レシオは96.29
4/17に68.06で底を打ってからV字回復だよー。
(今回も60台につっこんだところが底でした。やっぱり25日騰落レシオが60台は買いだよなぁ)

元が低すぎたので、まだまだ過熱感はないです。



ただ、短期では、15日騰落レシオが134.11、10日騰落レシオが234.62と過熱感が強すぎる…。
特に10日レシオの234.62は過去5年で最高値…だと思う。
ちょっとやりすぎ。



でも、10日レシオがこれだけ跳ね上がった時は…大相場の初動のことが多いから、もしかしたら、今回も…?



10日レシオが200を超えたのは過去5年で4回だけ



(1)2016/11/24(トランプラリーの初動) 10日レシオ:217.36 25日レシオ:135.85
(2)2014/11/5(追加緩和相場の初動) 10日:213.25 25日:87.67
(3)2014/6/4(日経2万越えにつながる大相場の初動) 10日: 219.52 25日:116.80
(4)2013/7/10(バーナンキショックからの反発局面) 10日:231.19 25日:116.53







日経のチャートにプロットしてみました。

10日と25日騰落レシオの数字だけを見ると今回は(2)に近い気がするんだけど…
(2)って追加緩和があった時だからなぁ。
特殊事情と言えば特殊事情なんだよね。







IMMシカゴ先物の投機筋の円建て玉

4/18 30463枚 円ショート→4/25 26869枚 円ショート
また円売りが減ったー!

4/25というと、フランス大統領選を通過してドル円も円安に振れていたから、投機筋がまた円ショートを積み上げはじめたかな?と思ったんだけど、まだ減らし続けていました。
うーむ……
投機筋は本格的に円売りをあきらめてしまったのかなあ…?







ユーロドル。
フランス大統領選もあって、ユーロは今ものすごい勢いで買われているけど、投機筋はまだユーロ売りのポジションのまま。
たいして買っていませんでした。







ポンドドル。
ポンドも総選挙の前倒し&フランス大統領選でものすごい勢いで買われているけど、投機筋はポンド売りのポジションを大量に積み上げたままだよー。
これは苦しい展開……。

為替に関していえば、今って投機筋のポジションが全部裏目になっているような…?







個人はドル円ロングを少しだけ増やしているよー。
逆張り!



まとめ



海外勢はあいかわらず現物買い、先物売り。
フランス大統領選後に急反発したのは、先物の買い戻しだと思うんだけど…それだけでこれからもどんどん上がって行けるのかなぁ?とはちょっと思う。

ただ、日経のチャートを見ると一度雲の下に叩き落された後に、強く切り返してまた雲の上に戻ってくるって強い形だし(TOPIXはまだ戻っていないけど)、行けそうな気もするんだよねー。

どっちにしろ、高値を抜くためには、ドル円が75日線(112.31)、一目の雲上限(112.85)を突破しないといけないと思うから、ドル円次第かなぁ…。



ファンダメンタルズは高くもなく安くもなくって水準。
EPSが1250で着地したら、日経の適正範囲はPER14~16で17500~20000
1300まで行ったら、18200~20800
今回の下押し局面で日経は18224まで落ちて切り返したから、海外勢はEPS1300で見ているのかなぁ?とも思います。



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No title

かぶみさん❗
主体別売買金額合計のグラフ凡例に海外、個人、信託の記載が欲しいです!
自分バカだから毎回どれがどれだっけ になります。
おなしゃす。

No title

グラフわかりやすいです!
いつもわかりやすい情報&丁寧な解説ありがとうございます!
前半戦はマイナスでも、後半巻き返すのがいつものかぶみ!
がんばれー!
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