5月4週、海外投資家は1022億円の売り越し!





海外勢の売買情報~。



5月4週(5/22~26)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1022億円の売り越し!



内訳は、現物が220億円の買い越し、先物が1243億円の売り越し。
現物は買い越しだったけど、先物が売り越しで、合計してマイナスになったって形です。
前週(5月3週)も現物301億円の買い越し、先物1382億円の売り越しだったから、2週続けてほとんど同じ動き。



まぁ、売られたといっても1000億程度だし、海外勢はそれまでの3週間(4月4週~5月2週)で2兆5083億円も買い越しているから…



ただの調整だよねー?



って感じです。







チャートに重ねるとこんなふう。
高値から一段下がったところでもみ合い。
海外勢は大きく売るわけでもなく、買うわけでもなく、自然に任せた、って感じです。







個人は273億円の売り越し。
信託銀行は437億円の買い越し。

日銀のETF買いはなし。

個人と海外勢が売って、信託銀行が買い支えた形だけど、みんな小動きだからたいした意味はなさそう。
5月4週は一週間で日経が96.08円上昇しました。







2017年年初からの売買合計金額。

海外勢が853億円の売り越し。
個人が1兆3734億円の売り越し。
信託銀行が1224億円の売り越し。



またもや全員売り越しに!



3者合計で1兆5811億円も売り越しなのに、日経は去年の年末から573円上昇してる…
う、うーむ…。

まぁ、日銀が2兆4329億円も買っているからね。







海外勢の現物保有量は少しだけ増えたけど、ほぼ横ばいです。







個人は逆に少しだけ売ったけど、こちらもほぼ横ばい。
どっちも踊り場な感じ。







裁定買残株数は5/26時点で11億6631万株(前週比-3964万株)
買残金額は1兆9639億円(前週比-498億円)

2週続けて減少。
1月の初めとほぼ同じラインで頭を叩かれて、再び下に…って形です。

もっとも、次の週…6月に入ってから日経は急上昇しているから…
たぶん、裁定買残もまたドーンと増えているはず。



5/31時点で、裁定買残株数は11億1109万株
さらに5000万株くらい減っています。







裁定売残株数は5/26時点で1億1888万株(前週比+1880万株)
売残金額は2699億円(前週比+504億円)

そこそこ大きく増えているよー。
裁定売残ははっきりと増加モードに入ったみたい。
それが何を意味するのかはわからないけど。
(本来なら裁定売残が増えたということは先物の売りポジションが溜まっているってことのはずなんだけど、突然急上昇したり、SQでいきなり急減したりと、どこまで意味のある数字なのかわからない…)







信用買残株数は5/26時点で30億1653万株(前週比+5504万株)
金額は2兆4512億円(前週比+543億円)

2週続けての増加。
日経が高値から少し落ちたから押し目買いが入ったのか、新興がまた復活しているので膨らんだのか、どっちにしろ個人の買いがまた入り始めています。

もっとも次週は日経が急上昇しているから、また売られているかもしれないけど…
相場が上昇しているにもかかわらず、信用買残が増え始めたらホンモノなんだけどなー。







信用売残株数は5/26時点で8億9500万株(前週比+1894万株)
金額は1兆201億円(前週比+673億円)

信用売残も増加!
個人はまだまだ空売り意欲が旺盛っぽい。

信用売残金額が1兆円を超えたのは、2009年6月以来、8年ぶり!
2009年6月というと、リーマンショックの大底から立ち直りかけていた頃です。

ただ、信用売残金額は株価が高くなればなるほど、同じ株数を売っても、大きくなってしまうから…
日経が2万近くにいる今と、1万円くらいだった2009年6月当時とはまったく意味が違うけど。
(信用売残株数で見ると2009年6月は16億株くらいで、今のちょうど倍くらい。日経の数字とほぼ一致します)







25日騰落レシオは6/2時点で128.85
5/24につけた164.60を頂点にして、じりじりと下がってきているよー。

10日レシオは131.15
15日レシオは108.29
少し高いけど、そこまでひどい高さではないです。
上にも下にも行けるちょうどいいくらいの数字。







日経PERは6/2時点で14.39
EPSは1402.17

EPSは決算が終わったのでほぼ動かなくなったけど、6月に入って日経が急上昇したので、日経PERは上昇しています。
それでもまだ14.39と安値圏だけど。

日経PERは結局14.00をぎりぎり一度も割らずに反転急上昇した形だよー。



日経PER14はやはり堅い堅い底なのかも…



くりかえし書いていることだけど、今の日経EPSで考えたら、今の日経は安すぎる!
今のEPS1402.17で計算したフェアバリュー(PER15)は21032.55だから!
2万1000まで行って、やっと普通の数字、ってこと。

日経2万1000なんてめちゃくちゃ高値に感じるかもしれないけど、今の日本企業の業績から考えたら、それでも安いくらいなんだよ。
数字のなんとなくの印象に騙されちゃいけない!



ドル円108円、日経EPS1400 日経レンジが19600~22400 フェアバリューが21000
ドル円115円、日経EPS1500 日経レンジが21000~24000 フェアバリューが22500
ドル円120円、日経EPS1550 日経レンジが21700~24800 フェアバリューが23250



これが今のあたしの今後の見通し。



なにかの拍子にドル円が120円くらいまで行ったら…



日経2万5000まで行っても不思議じゃない!



…まぁ、それはやりすぎだけど(笑)
それでも、22000くらいは普通にアリだと思います。本気で。







空売り比率はこんな感じ。
5/30に一度40.5と40台に乗せたけど、たぶん、月末要因だと思う。
その後は6/2の35.0まで急降下しています。

40をコンスタントに超えるようになると危ないけど、40以下でフラフラしている限りは大丈夫そう。








外資系の寄り付き前注文動向。
5/29~6/2はこんな感じでした。



2017/5/29 -10
2017/5/30 +50
2017/5/31 -270
2017/6/1 +40
2017/6/2 +180



5/31は大きく売り越しだったけど、これは月末要因かと。
5月は結局売り越しが4日間だけ、他は全部買い越しでした。
(買い越し率80%)

長期資金は買いまくってる!







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
5/23 円ショート 51656枚→5/30 円ショート 52275枚
若干だけど、円売りが増えたよー。

5/23~30って、ちょっとだけだけど円高に振れていたから、投機筋は円買いだと思っていたのに、円売りを積み増していた…
今のところまだ投機筋が円売りポジションを解消する気配はまーったくないです。







個人は5/16→5/23でドル円ショートを減らしています。
110円に接近するとドル円買い、113円くらいまで行くとドル円売り。
完全にレンジの逆張り取引。







投機筋のユーロ買いがどんどん増えているよー。
投機筋は完全にユーロ高に狙いを定めている…
うーん、ここまでポジションがひっくり返ったら、そう簡単には売りにはならない気がするぞお。

目先はたぶん6/8のECB理事会で材料出尽くしになって落ちると思うんだけど…
中長期的に見れば、ユーロ高はもっともっと続くかも…



…という事は、ドル高局面は当分お預け?



う、うーん…
それは嫌な展開だなぁ…
(ドルもいい加減売られすぎだと思うし、そろそろ反転すると思うんだけどなぁ)



まとめ



5月4週は調整週。
海外勢もその他もほぼ動きなしでした。

6月に入って日経が急上昇しているけど…
ファンダメンタルズで見ると、日本株はまだまだ割安圏。
今はそれがふつうの値段に戻ろうとしているだけ。

最終的には2万1000…2万2000くらいまでは行っても、全然おかしくないと思います。



問題は目先の動きなんだよね~。
うーん…



またもや重大イベントが目白押しなんだよ!



6/8 イギリス総選挙 ECB理事会 コミー元FBI長官の議会証言
6/9 メジャーSQ
6/11 フランス議会選挙(一回目)
6/14 FOMC(13日~)
6/16 日銀金融政策決定会合(15日~)
6/18 フランス議会選挙(二回目)



こんな感じ!



特に6/8がひどい……

イギリスの総選挙でしょ(保守党と労働党の支持率がここにきて拮抗しはじめているらしい。保守党が圧勝するって見通しで、メイ首相は解散総選挙に打って出たのに…目測を誤ったか??)
年内のテーパリングについて何か言うかもしれない注目のECB理事会に加えて…
ずーっと決まっていなかったコミー元FBI長官の議会証言まで追加!



SQ前日につめこみすぎだろおおおおおおおお!!



やりすぎ(笑)



真正面から考えると、今週は警戒感から下げそうなものなんだけど、フランス大統領選の時みたいにみんなが警戒する中で逆にするすると上がっていくパターンもありえるなぁ、と思う。

まぁ、どっちにしろ、



6/9のSQはイベント通過の出尽くし感で上にぶっ飛んで決まるんじゃない?



って思います。



先週金曜の雇用統計でドル円が墜落しちゃったり、ちょっと雲行きが怪しいんだけど…
結局は、利上げが確実な6/14のFOMCまでは上なんじゃないかなぁ?
(今回のイベントラッシュが終わるのが6/18のフランス議会選だから、もしかしたら、その結果が判明する6/19の月曜日まで上かもしれないけど…)



警戒イベントだらけだし、乱高下するかもしれないけど、最終的には上だと思うので…



今週は落ちれば買い!!



それ一本!!



なんとなく、水曜日くらいまでは弱含んで、木曜にちょっと反発して、金曜のSQに上にぶっ飛ぶパターンじゃないかなぁ?って思っています。
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