7月2週、海外投資家は2723億円の買い越し!





海外勢の売買情報~。



7月2週(7/10~14)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



2723億円の買い越し!



内訳は、現物が1732億円の買い越し、先物が991億円の買い越し、でした。







チャートに重ねるとこんな感じ。

指数が高値圏でフラフラしている時に、先物の売りが膨らむと下落のサインだったりするから、心配していたんだけど…
結果、買い越しでひょうし抜け。

まだ売りのターンではないのかなぁ。

まぁ、でも、前週の先物は1946億円の売り越しだったし、売ったり買ったり、方向感がありません。
海外勢はどうしたいんだーー??







個人は1929億円の売り越し。
4週連続の売り越し。

信託銀行は296億円の売り越し。
5週ぶりの売り越しだよー。



海外勢以外はみんな売り越しでした。



日銀のETF買い入れは7/12に1回だけ707億円のお買い上げ。

7/21時点で今月のETF買い入れの合計額が2828億円だから、月間目標の5000億に届かないのは確実です。
5月(3635億円)、6月(3640億円)、7月と日銀のETFの買い入れがあきらかに減っているよー。
このままのペースで行くと、今年の買い入れ額は合計で5兆円くらいに留まると思います。



日銀のテーパリングがこっそり進行中なのかー??



日銀会合の後の記者会見で、誰かつっこまないかなー?
いや、つっこむとやぶ蛇になりそうだから、やめろください。







2017年の売買合計。

海外勢は1768億円の買い越し。
プラマイゼロのラインを挟んでフラフラしているよー。
はたしてここから売るのか買うのか。

個人は2兆2617億円の売り越し
ひたすら売っています。

信託銀行は772億円の売り越し。







海外勢の現物の買い合計は増えたけど、誤差程度。







個人はひたすら売り。







裁定買残は7/14時点で株数が9億2553万株(前週比-6369万株)
金額が1兆6152億円(前週比-722億円)

前週に続き、そこそこ減っています。

海外勢の売買データからは先物が売られている様子はなかったんだけど、この裁定買残の動きを見ると、売られているんじゃないのー?って思ってしまう。
枚数は、4月に日経が18000前半をつけた時と同じくらいの水準まで下がっています。



7/19時点では、枚数がさらに減って、8億9232万枚。
あきらかに先物が売られている感じなんだけどな~。
これだけ裁定買残が減っているのに、指数がほとんど落ちていないのが謎すぎる…。

ただ、裁定買残枚数は下がっても5億枚くらいまでだと思うし、それほど下げ余地はないと思うんだよね。
そもそもの水準が低すぎる…








裁定売残は7/14時点で枚数が6588万枚(前週比+201万枚)
金額が1640億円(前週比+67億円)

ほんのちょっとだけ増えました。







信用買残は7/14時点で枚数が30億3486万株(前週比+7570万株)
金額が2兆6097億円(前週比+133億円)

ちびっと増えたけど、レンジを上抜けするほどではないです。
信用買残枚数は2月頃から30億前後でフラフラするだけで、動きが止まっちゃった。







信用売残は7/14時点で枚数が8億4976万枚(前週比-360万株)
金額が9566億円(前週比+243億円)

枚数は減ったけど、金額は増えた…
前週までと逆だよー。

んんん、よくわからん…(笑)







7/21時点で、25日騰落レシオは119.26
15日騰落レシオが108.58
10日騰落レシオが122.98

ほんの少し過熱感が出てきたけど、まだまだ騒ぐほどじゃないです。
横ばい圏内。







7/21時点で、日経PERは14.41
前週とほぼ変わらない水準。

EPSは1394.85
こちらも前週末の1393.27とほぼ変わらず。

動きが止まっているですよー。

現在のEPSで計算した日経の適正レンジは19505.78~22292.32
日経は落ちても19500くらいまで。
75日線が19629.8に走っているから、これが下支えになりそう。

EPSは週明けの7月4週から8月2週にかけて、決算が出るにつれて、少しは上がっていくと思うんだけどなぁ。







直近の空売り比率は…



2017/7/18 39.1
2017/7/19 39
2017/7/20 36.1
2017/7/21 37.9



7/18、19は少し高かったけど、それでも40は超えられず。
海外勢が積極的に空売りを仕掛けている気配はまだありません。







直近の外資系の注文動向は…



2017/7/18 -120
2017/7/19 130
2017/7/20 -120
2017/7/21 60



売ったり買ったり…方向が定まらないよー。







注目は…シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉!
7/11 112125枚 円ショート→7/18 126919枚 円ショート



投機筋の円売り増しきたああああああああ!!



7/11~18は、ドル円が目先の天井を打って114円台から111円台まで転げ落ちたので、投機筋は円を買い戻していると思っていたんだけど…
なんと!!
円を売り増していました!!

投機筋が逆張りで円を売るなんてちょーーー珍しいよ!

126919枚という円売りポジションの大きさは、2013年の末以来!
リーマンショック以降、もっとも投機筋の円売りポジションが膨らんでいると言っても言い過ぎじゃないです。
どんだけ円に弱気……

まぁ、投機筋の円売りが膨らんでいるってことは、将来の円の買い戻し圧力が増しているってことでもあるんだけど…
これだけ気合を入れて売りまくるってことは、投機筋はもっともっと円安になる!って見ているからだと思うし、円安に行くんじゃないかな~って思うんだけどなぁ。







一方、個人は円買いを猛烈な勢いで積み上げているよー。



完全に、投機筋の円売りVS個人の円買いの戦いに…
さあ、勝つのはどっちだ!?







投機筋はユーロ買い増し。

ただ、円売りのインパクトがすごすぎて…
ユーロ買いがかすむ…(笑)



まとめ



7月2週、海外勢は買い越し。
ただ、それほど大きな動きではなかったし、他のデータもまちまちで、方向感のない動きが続いている感じです。
(裁定買残がじりじりと減り続けているのは気になるけど…)

でも、投機筋の円売りポジションが!!
さらに増えたのが、とんでもないインパクトだったよ~。

投機筋は完全に円売り目線……



やっぱり、9月にかけて円安株高の大波が来ると思うんだけどなぁ。



FedWatchを見ると、9月のFOMCに利上げのある確率は8.4%。
12月は48.4%
つまり、次に利上げがあるとしたら12月で、9月はほぼない、っていうのが、今の市場のコンセンサス。

よーするに、「9月は利上げを見送って、バランスシートの縮小を開始する」っていうのが、コンセンサスだ、ってこと。



バランスシートの縮小は、まちがいなく長期金利の押し上げ要因だから、実際に縮小を開始する前に、それを織り込む形で長期金利が上がる(国債が売られる)はずなんだよー。
9月に縮小を開始するなら、長期金利が上がるのは今(7月~9月のFOMCまで)しかないわけ。

長期金利が上がれば、円は売られる…
今、投機筋の円売りのポジションがとんでもなく膨らんでいるのは、それを見越してのことだと思う。

円が売られると、日本株が買われる!



9月にかけては円売り日本株高に!



なるはずなんだけどな~。



バランスシートの縮小で長期金利が上がらないなんてことはありえるんだろうか…??
それはつまり、バランスシートの拡大(金融緩和)で長期金利が下がらないってことになるんだけど、そんな事はありえないと思うんだけどな~。
(まぁ、インフレ指標が弱いままだったら、それに引きずられてまた長期金利は下がるかもしれないけど…その前に一度は上がると思うんだけどなぁ。バランスシートの縮小なんて、めったにないネタなんだから!利用しない手はないよね?)
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日柄視点で考えてみると

NKチャートは、いつまでたっても英国離脱やトランプ当選のようなきっかけがつかめず、仕方なく動いてる、みたいな。
5月の高値圏で下降フラッグ型を形成していたのになぜか持ちこたえて、6/19の変化日あたりから上昇ペナントらしき形を作りはじめた……という奇妙な動きですね。

6/20年高からの変化日は7/26、8/4。
7/26はFOMC。8/4は6/9のSOX高値からほぼ1期2節。
なんだかこの線があやしい……。
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